استراتژی مومنتوم

روانتان چون آب زلال
باد می وزد،می توان در برابرش دیوار کشید یا آسیاب بادی ساخت؛انتخاب با توست!!
با سلام
سعی داریم در این بلاگ مطالب مفیدی ارائه کنیم.
آیا اینطور است؟

مطالب علمی، آموزشی - در حوزه مدیریت

زبان به شکوه نگرداند عاشق مخلص/اسیر درد محبت شفا نمیخواهد

استراتژی مومنتوم در مقابل استراتژی معکوس

استراتژی مومنتوم در مقابل استراتژی معکوس:

استراتژی مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که بیان می دارد که یکجسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکهنیرویی از خارج بر آن وارد شود(قانون اول نیوتن). به عبارت دیگرمصداق این قانوندر بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یکنیروي خارجی جلوي آن را بگیرد. این استراتژي شامل استراتژی مومنتوم سرمایه گذاري در جهتبازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دورهمشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت.این استراتژی از خودهمبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها در میان مدت حکایت می کند. در ایناستراتژي بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازندهگذشته قابل دستیابی می باشد(جاگادیش و تیتمن،( 1993 .به عبارت دیگر اوراقبهاداري که عملکرد خوبی(بدي)را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که اینبازدهی خوب(بد)را در آینده نیز ادامه دهند،یا به طور خلاصه بهتر مومنتوم اعتقادبه استمراربازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد.

استراتژي معکوس اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می کنند و روندهاياخیر قیمت ها بر می گردند، بنابراین براي دستیابی به بازدهی اضافی می بایدصبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد. در مجموع این استراتژي هابه دنبال شناسایی روندها با استفاده از معیارهاي مختلف و بهره گیري از آنهاهستند.

به اعتقاد این استراتژی همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهاداراستوار می باشد و ادعا می شود که می بایستی براي غلبه بر بازار سهام برندهقبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که در دوره هاي نگهداري متفاوت، استراتژي هايمتفاوت می توانند سودمند باشند. چنان که در دوره زمانی کوتاه مدت (کمتر ازسه ماهه) روندها بر می گردند و بنابراین استراتژي معکوس مناسب است. اینخود می تواند بخاطر خود همبستگی مقطعی و نیز هزینه هاي معامله باشد. دردوره زمانی میان مدت(سه تا دوازده ماهه) به نظر می رسد که برندگان گذشتهنسبت به بازندگان گذشته بهتر عمل می کنند که این خود می تواند به خاطرعکس العمل کمتر از اندازه باشد. در نهایت در دوره زمانی بلند مدت( سه تا پنجسال) به نظر می رسد که استراتژي معکوس سودمندتر است و بازندگان تاریخینسبت به برندگان

تاریخی بهتر عمل می کنند

روانتان چون آب زلال
باد می وزد،می توان در برابرش دیوار کشید یا آسیاب بادی ساخت؛انتخاب با توست!!
با سلام
سعی داریم در این بلاگ مطالب مفیدی ارائه کنیم.
آیا اینطور است؟

*********
این وبلاگ به صورت داوطلبانه و مجدانه قصد حمایت از موسسه محک را دارد. به امید بهبودی همه ی بیماران سرطانی

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) یکی از اعضای خانواده اسیلاتورها و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها است. اندیکاتورهای تکنیکال، در خانواده اسیلاتورها، بین دو مقدار شدید که سیگنال‌های معاملاتی در رابطه با خرید بیش ‌از حد (overbought) یا فروش بیش‌ از حد (oversold) بازار ارزهای دیجیتال را ایجاد می‌کنند، در نوسان هستند. در کنار اندیکاتور Momentum اسیلاتورها شامل شاخص جریان پول (MFI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر (ROC) و اسیلاتور تصادفی (Stochastic) می‌شوند.

ساختار اندیکاتور مومنتوم چگونه است؟

اندیکاتور Momentum برای تعیین شتاب قیمت دارایی از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت استفاده می‌شود. در واقع حرکت بازار با در نظر گرفتن مداوم اختلاف قیمت در یک بازه زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌گردد. برای ساخت یک خط مومنتوم، قیمت بسته شدن روز اول از قیمت بسته شدن روز آخر، کم و سپس مقدار منفی یا مثبت به‌دست‌آمده، حول خط صفر رسم می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور Momentum

M = V –Vx

• V: آخرین قیمت
• Vx: قیمت بسته‌شده x چند روز قبل

در اکثر ابزارهای نمودار موجود در صرافی‌های ارز دیجیتال، می‌توانید در بازه‌های 10 الی 14 روزه که متداول‌ترین بازه‌ها در میان سرمایه‌گذاران هستند؛ مقدارهای مختلف تعیین کنید تا اندیکاتور Momentum آن را با قیمت بسته شدن فعلی، مقایسه کند.

استفاده از اندیکاتور مومنتوم برای ترید ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران از شاخص Momentum به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به ‌طور کلی، از این اندیکاتور برای ترید رمزارزها به 3 شکل زیر استفاده می‌شود:

Riding the Trend (دنبال کردن خط روند)

ساده‌ترین راه برای استفاده از این شاخص، دنبال کردن خط حرکت Momentum است. نمودار قیمت بیت کوین که در تصویر زیر نمایش داده‌ شده، برای شرایطی است که مقدار 10 برای شاخص در نظر گرفته‌ شده است.

در این نمودار قیمت، ما شاهد کاهش قیمت در کوتاه‌مدت هستیم؛ زیرا خط Momentum به پایین‌ترین سطح می‌رسد و سپس با افزایش قیمت BTC، در طول مسیر بهبود می‌یابد. اندیکاتور مومنتوم در این نمودار مشخص می‌کند استراتژی مومنتوم که شرایط بازار از نزولی به صعودی تغییر می‌کند؛ یعنی به ‌زودی فرصت‌های معاملاتی زیادی برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، ایجاد خواهد شد.

Trading Extremes (خرید و فروش در کف و سقف)

در مقابل استراتژی Riding the Trend، استراتژی Trading Extremes قرار دارد. از این مدل زمانی استفاده می‌شود که قصد دارید به کمترین قیمت بخرید یا به بیشترین قیمت، بفروشید. در واقع، این استراتژی مشابه استفاده از RSI برای فروش بیش از حد (Oversold) و خرید بیش ‌از حد (Overbought) در بازار ارزهای دیجیتال است. در نمودار قیمت زیر، برای مشخص کردن حداکثر و حداقل، از مقادیر +400 و -400 استفاده ‌شده است. همان‌طور که می‌بیند، بعد از پشت سر گذاشتن مقدار حداقل، شرایط بازار برعکس شده و بهبود یافته است. البته لازم به ذکر است که همیشه بعد از یک دوره ‌فروش بیش‌ از حد، نباید انتظار چنین وضعیتی را داشت. به همین دلیل است که می‌گویند در تحلیل تکنیکال، باید از اندیکاتورهای مختلف برای کسب نتیجه بهتر استفاده کرد.

Divergence (واگرایی)

واگرایی یکی از پدیده‌های رایج، در بسیاری از اندیکاتورها است. در این شرایط، وضعیت تغییرات نمودار قیمت، درست برعکس تغییرات اندیکاتور Momentum است؛ یعنی حرکت بازار در حال صعود و رشد است و قیمت می‌تواند از اندیکاتور مومنتوم بگذرد یا برعکس! به‌ عنوان‌ مثال، در نمودار زیر می‌بیند که قیمت بیت کوین به حداقل مقدار خود رسیده، اما روند حرکت شاخص، صعودی و رو به رشد است!

سخن پایانی

یادگیری تحلیل تکنیکال، یکی از اولین مراحلی است که قبل از خرید ارز دیجیتال باید آن را پشت سر بگذارید! یکی از قسمت‌های مهم یادگیری تحلیل تکنیکال، آشنایی با انواع اندیکاتورها و سیگنال‌های تولیدی هر کدام است. در این مطلب، ما در مورد اندیکاتور مومنتوم و سیگنال‌های آن برای ترید ارز دیجیتال، صحبت کردیم. گرچه آشنایی و استفاده از شاخص Momentum به شما برای تصمیم‌گیری بهتر در خصوص انتخاب بهترین زمان خرید یا فروش کمک شایانی می‌کند، اما همه آن چیزی نیست که برای موفقیت و کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال به آن نیاز دارید! بنابراین به استفاده از یک شاخص اکتفا نکنید و به ‌صورت حرفه‌ای برای یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال، قدم بردارید.

تحلیل بازارهای مالی داخلی و بین المللی

بررسی حجم و اندازه و مومنتوم حرکتی قیمت، حرکات شارپی صعودی و یا نزولی بسیار خوبی را نصیب معامله گران می کند. اما برای بسیاری از معامله گران ممکن است این استراتژی جذابیت خوبی نداشته باشد زیرا اشتباه در تشخیص درست جهت حرکت قیمت می تواند ضررهای زیادی را متوجه آنان بنماید. اما خوشبختانه ریسک مومنتوم یک متغیر بسیار عالی و قابل پیش بینی است که مدیریت صحیح این ریسک می تواند ضررها را حذف و سود معاملات را در حرکات شارپی با استفاده از استراتژی مومنتوم دو چندان نماید اما باید به این نکته توجه کرد که مدیریت ریسک مومنتوم از استراتژی مومنتوم بسیار مهم تر می باشد.

مطابق قانون ماند یا اینرسی نیوتن یک جسم استراتژی مومنتوم در حال حرکت تمایل دارد که همچنان به حرکت خود ادامه دهد مگر آنکه نیرویی در جهت مخالف از بیرون به آن وارد شود. در بازار این مفهوم بدان معنی می باشد که یک روند حرکتی قیمت تمایل دارد که به حرکت خود ادامه دهد تا زمانی یک نیروی بیرونی جلوی حرکت آنرا بگیرد. به عنوان مثال در بازار فارکس این قانون بیان می کند که برآیند همه نیروهای وارد شده بر قیمت یک ارز ( که برآیند قیمت خرید و فروش با در نظر گرفتن حجم و اندازه معاملات) با نرخ تغییرات زمانی مومنتوم حرکتی ارز برابر است.

استراتژی مومنتوم شامل سرمایه گذاری در جهت بازار است و مدعی است که بازدهی مثبت و یا منفی بازار تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه خواهد داشت.

استراتژی مومنتوم

دیروز کمیتها برام مهم بود! امروز شاید کیفیتها!

دیروز شاید چیزهای خیلی بزرگ برام کوچیک بود . امروز چیزهای خیلی کوچیک برام بزرگ اند .

دیروز آرزوهای بزرگی داشتم . امروز دلخوشی های کوچیک .

شاید به کوچیکی یه لبخند .
(رسول صالحی)

استراتژی مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که بیان می دارد که یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر این که نیرویی از خارج بر آن وارد شود (قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروي خارجی جلوي آن را بگیرد. این استراتژي شامل سرمایه گذاري در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت.این استراتژی استراتژی مومنتوم از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها در میان مدت حکایت می کند. در این استراتژي بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی می باشد (جاگادیش و تیتمن،( 1993 ) به عبارت دیگر اوراق بهاداري که عملکرد خوبی (بدي) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند، یا به طور خلاصه بهتر مومنتوم اعتقاد به استمراربازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت استراتژی مومنتوم آتی دارد.

استراتژي معکوس اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می کنند و روندهاي اخیر قیمت ها بر می گردند، بنابراین براي دستیابی به بازدهی اضافی می باید صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد. در مجموع این استراتژي ها به دنبال شناسایی روندها با استفاده از معیارهاي مختلف و بهره گیري از آنها هستند.

به اعتقاد این استراتژی همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می باشد و ادعا می شود که می بایستی براي غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که در دوره هاي نگهداري متفاوت، استراتژيهاي متفاوت می توانند سودمند باشند. چنان که در دوره زمانی کوتاه مدت (کمتر از سه ماهه) روندها بر می گردند و بنابراین استراتژي معکوس مناسب است. این خود می تواند بخاطر خود همبستگی مقطعی و نیز هزینه هاي معامله باشد. در دوره زمانی میان مدت(سه تا دوازده ماهه) به نظر می رسد که برندگان گذشته نسبت به بازندگان گذشته بهتر عمل می کنند که این خود میتواند به خاطر عکس العمل کمتر از اندازه باشد. در نهایت در دوره زمانی بلند مدت ( سه تا پنج سال) به نظر می رسد که استراتژي معکوس سودمندتر استراتژی مومنتوم است و بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند.

بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم

استراتژی معاملاتی مومنتوم یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که بهترین روش را به وجود می‌آورد و حساب معاملاتی شما را مدیریت می‌کند. تیم ما جهت راهنمایی استراتژی معاملاتی معتقد است که اندیکاتور مومنتوم می‌تواند ریسک را کاهش دهد و بازده کلی شما را افزایش دهد. انواع مختلفی از اندیکاتورهای مومنتوم وجود دارد اما بهترین اندیکاتور معاملاتی، به وضوح اندیکاتور ویلیام است.

معامله با مومنتوم، یک موضوع بسیار داغ در تجارت بوده و با توجه به فرضیه بازار کارآمد، اثرات آن گسترده است و توسط بسیاری از نخبگان وال استریت برای تولید میلیاردها دلار سود، استفاده می‌شود. یکی از اصول بازار اصلی این است که مومنتوم جلوتر از قیمت حرکت می‌کند، از این رو، استراتژی اندیکاتور مومنتوم، بیشتر شبیه یک استراتژی روند است. اگر می خواهید روند ساده و موثر زیر را دنبال کنید، توصیه می‌کنیم نگاهی به استراتژی روند معاملاتی بیندازید.

قبل از اینکه به سراغ بهترین استراتژی مومنتوم برویم، استراتژی معاملاتی اندیکاتور مومنتوم را تعریف می‌کنیم:

مومنتوم چیست؟

اصطلاح مومنتوم از قانون اول حرکت نیوتن گرفته شد، جایی که یک جسم در حال حرکت تمایل به حرکت دارد تا زمانی که نیروی خارجی بر آن اعمال شود. مانند قانون فیزیک، بازار در حال حرکت تمایل به حرکت دارد تا اینکه برگشتی باشد، به همین دلیل استراتژی مومنتوم بسیار قدرتمند است.