تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

16 مهر 1401 , 12:28

بالا و پایین بیت‌کوین

شاید شما هم گاهی نمودار قیمت بیت‌کوین را مشاهده کرده‌اید. نموداری که شاید کمتر شاخصی در جهان اینقدر نوسان را تجربه کرده باشد. البته اگر نمودار کلی را نگاه کنید تنها رشد آن را از قیمت تقریباً صفر به هفت هزار دلار و در بالاترین قیمت آن یعنی 20 هزار دلار خواهید دید اما در بازه کوتاه‌مدت نوسان‌ها بسیار بالاست.

شاید شما هم گاهی نمودار قیمت بیت‌کوین را مشاهده کرده‌اید. نموداری که شاید کمتر شاخصی در جهان اینقدر نوسان را تجربه کرده باشد. البته اگر نمودار کلی را نگاه کنید تنها رشد آن را از قیمت تقریباً صفر به هفت هزار دلار و در بالاترین قیمت آن یعنی 20 هزار دلار خواهید دید اما در بازه کوتاه‌مدت نوسان‌ها بسیار بالاست.

به‌عنوان مثال در طول دو سال گذشته ابتدا از 20 هزار دلار به 3200 دلار ریزش داشت سپس به 14500 دلار رسید و اکنون نیز در بازه 6500 تا 7500 در حال نوسان است.

توجه کنید این تنها قیمت کنونی است، در واقع بیت‌کوین توانایی ریزش‌های بسیار بالاتر یا رشد بالاتر را هم دارد چون قیمت آن رابطه مستقیمی با عرضه و تقاضای آن دارد و هیچ حد رشد یا ریزشی برخلاف بسیاری از مارکت‌های سرمایه‌گذاری ندارد. به‌عنوان مثال در بازار بورس ایران روزانه پنج درصد حد نوسان وجود دارد و بازار 24ساعته نیست اما بازار ترید کریپتو کارنسی هیچ قاعده منع‌کننده و محدودکننده‌ای ندارد.

در بازار کریپتو مهره‌های سرمایه‌گذاری کلانی به نام نهنگ وجود دارد که اکثراً اشخاصی هستند که بیت‌کوین را سال‌ها پیش که قیمت بسیار تقاطع مرگ و تقاطع طلایی پایین داشته خریده‌اند یا ماینر بوده‌اند و این اشخاص کنترل‌کنندگان اصلی قیمت بیت‌کوین هستند، این اشخاص با یک اردر خرید یا یک اردر فروش توانایی پامپ یا دامپ بالای قیمت را دارند. گاهی حتی جابه‌جایی بیت‌کوین بین کیف پول‌های این افراد و صرافی‌ها تقاطع مرگ و تقاطع طلایی باعث ریزش یا رشد قیمت می‌شود چون ترس ایجادشده در دل سرمایه‌گذاران خرد با دیدن جابه‌جایی میلیون‌ها دلار یا حتی میلیاردها دلار بیت‌کوین باعث ایجاد تصمیمی برای خرید یا فروش بیت‌کوین می‌شود چراکه احتمال فروش یا احتمال استفاده از این بیت‌کوین‌ها برای خرید یک آلت‌کوین وجود دارد.

بسیار پیش آمده که در بازار ترید ارزهای دیجیتالی به‌طور ناگهانی شاهد حرکت هزاردلاری یا دو هزاردلاری یا رشد یا ریزش چندهزاردلاری قیمت در یک روز و حتی شاید کمتر، در یک ساعت باشیم و دلیل آن فقط اردرهای خرید و فروش نهنگ‌هاست که باعث حرکت ناگهانی قیمت می‌شود. البته هیچ نهنگی بدون قاعده میلیون‌ها دلار را جابه‌جا و خرید و فروش نمی‌کند و دلیل این کار قطعاً با برنامه‌ای دقیق صورت می‌گیرد. همیشه قاعده‌ای برای پیش‌بینی قیمت و جهت حرکت آن وجود دارد و آن هم قواعد تکنیکال و فاندامنتال تحلیل بازار هستند.

اکنون به دلیل نوسانات اخیر می‌پردازیم و به شرایط آینده هم نگاه می‌کنیم:

در طول سال گذشته قیمت بیت‌کوین پس از یک دوره رشد از 3500 دلار به 14500 دلار اکنون به زیر 7هزار دلار ریزش داشته و از جمله دلایل ریزش آن بی‌اثر شدن اخبارهای فاندامنتال مثبت ماه‌های قبل از آن و فشار فروشندگان بوده است.

از آوریل سال میلادی گذشته و پس از روز مالیات در آمریکا که در اواسط آوریل هر سال است، بیت‌کوین شروع به رشد کرد چون در کف قیمت تکنیکال و فاندامنتال قرار داشت و همچنین با ایجاد جو روانی در بازار با تاثیر از خبر هاوینگ (نصف شدن پاداش بالای استخراج بیت‌کوین) بیت‌کوین آن رشد بالا را تجربه کرد.

حدود شش ماه پیش زمانی که قیمت بیت‌کوین 12 هزار دلار بود با اختراع کامپیوتر کوانتومی توسط شرکت گوگل شایعات و نظراتی در مورد اینکه این کامپیوترها قابلیت شکستن الگوهای رمزنگاری بیت‌کوین را دارند و می‌توانند تمام بیت‌کوین‌های ماین‌نشده را در چند دقیقه تقاطع مرگ و تقاطع طلایی ماین کنند در بازار پیچید و ترسی را در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کرد که آیا سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین کار عاقلانه‌ای است یا خیر؟

همین ترس باعث خروج عده‌ای از بازار و ریزش قیمت شد و هم‌اکنون هم همین ترس برای آینده بیت‌کوین وجود تقاطع مرگ و تقاطع طلایی دارد که با کشف یک کامپیوتر کوانتومی قدرتمند شبکه بیت‌کوین از هم‌ بپاشد.

این در صورتی است که بسیار از متخصصان علوم کامپیوتری بیان می‌کنند که هزینه استفاده از کامپیوترهای کوانتومی آنقدر بالاست که ارزش آن هزاران بار از تمام بیت‌کوین‌های موجود بیشتر است و صرفه‌ای در آن وجود ندارد که با یک کامپیوتر کوانتومی بیت‌کوین ماین کرد و همچنین تا 10 سال آینده هم کامپیوتر کوانتومی آنقدر قوی نخواهد بود که شبکه بیت‌کوین را هک کند و نیاز به قدرتی بسیار بالاتر از قدرت کنونی دارد اما این بازار یک بازار سرمایه‌ای است و وجود هر ریسک و خطر بزرگی باعث ترس سرمایه‌گذاران و خروج از بازار خواهد شد و کسانی که میلیون‌ها دلار سرمایه وارد این بازار می‌کنند تمام جوانب را می‌سنجند تا عاقلانه سرمایه‌گذاری کنند پس به هر خبری از نوع تهدید کوانتومی واکنش نشان خواهند داد تا سرمایه آنها نابود نشود.

همین موارد و موارد دیگر باعث ریزش قیمت شد و قانون جاذبه می‌گوید که هر چیزی بالا برود پایین هم می‌آید و با آرام‌تر شدن جو بازار که متاثر از خبر هاوینگ بود شاهد اصلاح قیمت بالای بیت‌کوین بودیم، همچنین در این فرآیند اخبارهای شنیده‌شده از چین هم بی‌تاثیر نبود چراکه چین مهره اصلی در بازار کریپتو است و با بیان خبر ممنوعیت‌های جدید برای رمزارزها و اکسچنج‌ها شاهد دامپ بالای قیمت بیت‌کوین از 11 هزار دلار تا 65 هزار دلار در عرض سه هفته بودیم و این نشان‌دهنده قدرت بالای تاثیر خبرهای چینی بر بازار کریپتو است.

دلیل این قدرت بالا وجود ماینرهای زیاد چینی و شرکت‌های بسیار زیاد فعال در این حوزه از چین است. با اعلام اینکه محبوب‌ترین صرافی کریپتو یعنی صرافی بایننس هم شامل طرح ممنوعیت می‌شود شاهد ریزش قیمت بالای بیت‌کوین بودیم البته این خبر تکذیب شد. اما خبر بسیار بدتری هم در ماهای اخیر شنیده شد.

مخالفت نمایندگان کنگره آمریکا با ارز «لیبرا» که رمزارز فیس‌بوک بود. بسیاری دلیل اصلی رشد قیمت بیت‌کوین را توجه جهان به رمزارزها به واسطه رمزارز فیس‌بوک می‌دانستند. طرحی که قرار بود جایگزینی برای دلار باشد.

درست در زمانی که قیمت بیت‌کوین 14 هزار دلار بود خبر مخالفت کنگره آمریکا با این طرح باعث ریزش شدید قیمت شد و از عوامل تاثیرگذار بر قیمت بود.

اگر جمیع موارد را بسنجیم متوجه می‌شویم که در واقع ما شاهد یک اصلاح پس از یک دوره رشد بودیم اما بسیاری از تحلیلگران این اصلاح را فقط یک خیز قبل از پرش می‌نامند و منتظر رشد قیمت به بالای 20 هزار دلار در ماه‌های آتی نیز هستند، دلیل این امر هاوینگ بیت‌کوین در سال میلادی آتی و نزدیک شدن به آن و همچنین افزایش حجم قراردادهای آتی بیت‌کوین در صندوق‌های سرمایه‌گذاری آتی بیت‌کوین در cme و bakkt است.

اما یک دلیل بسیار قوی برای ریزش قیمت بیت‌کوین در سال آتی وجود دارد و آن هم روز مالیات در آمریکاست. همان‌طور که گفتم اواسط ماه آوریل در آمریکا روز مالیات نامیده می‌شود.

با مشاهده چارت قیمت بیت‌کوین در یک سال اخیر متوجه می‌شویم که قیمت بیت‌کوین در ماه‌های قبل از آوریل معمولاً نزولی بوده و از اوایل آوریل جهت چارت به سمت صعود حرکت می‌کند.

همان‌طور که در نمودار 1 در بازه قبل از خط عمودی سیاه مشخص شده قیمت بیت‌کوین در ماه‌های قبل از آوریل نزولی بوده و در اوایل آوریل به بعد رشد مجدد شروع شده و بیت‌کوین از قیمت چهار هزار دلار در اواسط آوریل به قیمت 14 هزار دلار در ماه جولای رسید و رشدی تقریباً 5 /3برابری را تجربه کرد.

اما رابطه بیت‌کوین با روز مالیات در آمریکا چیست؟ رابطه بیت‌کوین و مالیات به بازیگران عمده این صنعت برمی‌گردد، یعنی صرافی‌ها و نهنگ‌های بازار کریپتو. در واقع این نهنگ‌ها برای پرداخت مالیات کمتر قیمت بیت‌کوین را پایین می‌آورند

تا مالیات کمتری برای بیت‌کوین‌هایشان بپردازند و پس از آوریل مجدداً شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم تا سرمایه آنها به حالت قبل بازگردد.

حال ما چهار ماه قبل از آوریل 2020 به سر می‌بریم و با نزدیک شدن به روز مالیات بسیاری از نهنگ‌ها و صرافی‌ها شروع به پایین آوردن قیمت کرده‌اند، تا در اظهارنامه‌های مالیاتی بتوانند دارایی‌های خود را با قیمتی کمتر نشان دهند.

حال تمامی سناریوهایی که در بالا به آنها پرداختیم باعث می‌شوند تحلیل‌ها در مورد رشد یا ریزش قیمت کمی متناقض و چنددسته‌ای باشند و گونه‌ای بلاتکلیفی بر بازار برای پیش‌بینی‌ها حاکم باشد و تحلیلگران نتوانند به‌طور قطع در مورد قیمت بیت‌کوین در چند ماه پیش رو نظری واحد بدهند و در واقع باید دید برنده رقابت بین هاوینگ و روز مالیات کدام یک خواهد بود و کدام یک توانایی تاثیر بر قیمت را بیشتر از دیگری دارد. حال به بررسی چارت‌ها بپردازیم:

با بررسی چارت روزانه بیت‌کوین متوجه وجود یک کانال نزولی خواهیم شد که احتمال نوسان قیمت بیت‌کوین در بازه 8300 تا 5هزار دلار در آن وجود دارد، در واقع در این چارت کف قیمت 5هزار دلار و سقف 8400 است و خروج قیمت از این دو باعث ایجاد یک کانال جدید خواهد شد.

در چارت روزانه اما شاهد یک تقاطع مرگ در خطوط میانگین متحرک 50 و 200 روزه هستیم که سیگنال ریزش در بلندمدت را تداعی می‌کند، در واقع کانالی که بیت‌کوین در آن قرار دارد یک کانال پرنوسان نزولی است که فعلاً قیمت در اواسط آن قرار دارد. در چارت هفتگی اما قضیه متفاوت است.

در چارت هفتگی بیت‌کوین در نقطه‌ای که با دایره سیاه مشخص شده ما شاهد یک تقاطع طلایی در میانگین‌های متحرک 50 و 100 هستیم.

قابل ذکر است که در سال 2016 پس از ایجاد چنین تقاطعی شاهد رشد بالای قیمت بیت‌کوین بودیم اما این تقاطع به تنهایی عامل رشد نیست و نیاز است به دلایل فاندامنتال هم پرداخته شود و شرایط بازار هم عامل رشد باشد. همچنین در چارت هفتگی بیت‌کوین با اندیکاتور ایچیموکو متوجه یک مقاومت بسیار قوی با ابر ایچیموکو در قیمت 84هزار دلار خواهیم بود که بسیار شکستن این قیمت را سخت خواهد کرد و در صورت شکسته شدن این قیمت بیت‌کوین می‌تواند به قیمت‌های بسیار بالاتری دست پیدا کند.

نتیجه حاصله این است که وجود چندین تناقض در چارت‌های روزانه و هفتگی قیمت بیت‌کوین و شرایط بازار باعث نوسان بالای قیمت بیت‌کوین شده است. وجود تقاطع مرگ در چارت روزانه و تقاطع طلایی در چارت هفتگی نوعی شک و دودلی برای تحلیلگران ایجاد کرده اما همه درباره رشد بیت‌کوین و کف قیمتی 5هزار تا 5800 توافق دارند و همچنین چیزی که مشخص است با توجه به پیش‌رو بودن روز مالیات در آمریکا و هاوینگ که باعث ایجاد دلیلی قوی برای رشد بیت‌کوین بعد از ماه آوریل سال 2020 است اکنون نمی‌توان درباره روند بازار تا رسیدن به ماه آوریل نظری قطعی در مورد روند قیمت داد و تنها باید با موج‌ها شنا کرد تا غرق نشد.

در آخر بگویم که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی بسیار پرریسک است و نیاز به دانش بالایی در حوزه مدیریت سرمایه دارد پس از ورود بدون علم به بازار خودداری کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربردهای آن

یک میانگین متحرک (MA)، میانگینی از آخرین قیمت ها در تعداد دوره های مشخص می باشد. برای مثال میانگین متحرک 5 تایی در تایم فریم روزانه، میانگین آخرین قیمت های پنج روز اخیر را محاسبه می کند. میانگین متحرک نوسانات و روندهای بازار را به بصورت ملایم بر روی نمودار قیمت ها نشان می دهد و تحلیلگر می تواند روند قیمت ها را به بسادگی تشخیص دهد. میانگین متحرک ساده وزن یکسانی به تقاطع مرگ و تقاطع طلایی هر قیمت می دهد. در حالیکه بسیاری از تحلیلگران ترجیح می دهند از میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) استفاده کنند که به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می دهد.

اینکه از چه تعداد قیمت برای محاسبه میانگین متحرک استفاده شود به حد زیادی بسته به دید سرمایه گذاری معامله گر دارد. در تایم فریم روزانه بطور معمول میانگین های 5 تایی، 20 تایی و 60 تایی مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا تعداد روزهای کاری در یک هفته، یک ماه و یک فصل به ترتیب 5، 20 و 60 روز می باشد.

استراتژی های میانگین متحرک

میانگین های متحرک در هنگام تقاطع با نمودار قیمت یا تقاطع با میانگین متحرک دیگر مورد توجه قرار می گیرند. همچنین از میانگین های متحرک بعنوان نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود. فرض کنید میانگین متحرک 5 تایی میانگین متحرک 20 تایی را از پایین قطع کرده باشد. می توان این حالت را یک سیگنال خرید در نظر گرفت.

از آنجاییکه میانگین قیمت ها از خود قیمت ها نوسانات ملایم تری دارند از این ابزار می تقاطع مرگ و تقاطع طلایی توان به طرق مختلف استفاده کرد.

اول از همه اینکه قیمت، بالاتر یا پایین تر از نمودار قیمت قرار گرفته از اهمیت خاصی برخوردار است. دوم، فاصله بین خط میانگین متحرک و قیمت مورد توجه قرار می گیرد. زمانیکه قیمت، شروع به حرکت به طرف خط میانگین متحرک می کند این خط بعنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شود و زمانیکه قیمت به این خط نزدیک می شود بسیاری از معامله گران آن را بعنوان پایان رالی قیمت می دانند و اقدام به خرید و فروش می کنند.

همچنین می توان از چندین میانگین متحرک به صورت همزمان استفاده کرد.

مثالی از اندیکاتور میانگین متحرک

در نمودار زیر میانگین متحرک 20 تایی و میانگین متحرک 60 تایی محاسبه و رسم شده است. توجه تقاطع مرگ و تقاطع طلایی داشته باشید که هر چه تعداد قیمتها برای محاسبه میانگین متحرک بیشتر باشد خط میانگین نوسانات کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران معمولا تقاطع دو میانگین متحرک را سیگنال خرید و فروش می دانند.

زمانیکه میانگین متحرک کوچکتر، میانگین متحرک بزرگتر را تقاطع مرگ و تقاطع طلایی از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر شده است که به آن تقاطع طلایی (golden cross) می گویند. زمانیکه میانگین متحرک کوچکتر، میانگین متحرک بزرگتر را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است که به آن تقاطع مرگ (dead cross) گفته می شود.

در نمودار زیر می بینید که چگونه این استراتژی سودآور بوده است.

تقاطع دو میانگین متحرک

سخن آخر

ایجاد یک میانگین متحرک و قوانین استفاده از آن ساده است. همچنین با استفاده از نرم افزارها می توان استراتژی های بر پایه میانگین متحرک را بهینه کرد.

برای مثال می توان تعداد روزهای مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک را تغییر داد و نتیجه را بر روی نمودار مشاهده کرد. همچنین می توان قوانینی به استراتژی اضافه کرد. بعنوان تقاطع مرگ و تقاطع طلایی نمونه ممکن است مدت زمان مشخصی بعد از یک سیگنال صبر کرد تا از تغییر روند اطمینان حاصل شود.

البته باید توجه داشت که یک استراتژی بهینه می تواند بر روی یک سهم، سودآور بوده و بر روی نمودار سهم دیگری، نتیجه بخش نباشد. همین طور ممکن است بازار در یک بازه زمانی رفتاری داشته باشد که یک استراتژی سودآور باشد و پس از مدتی شرایط بازار تغییر کرده و استراتژی بهینه شده نتواند مانند قبل عمل کند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.2 / 5. تعداد آرا 10

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

استخر ماینینگ (Mining Pool) چیست؟

انواع بلاک ها در شبکه بلاکچین

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک (MA) داده های قیمتی را هموار می کند تا یک روند مشخصی را در ذیل اندیکاتور شکل دهد. به بیان دیگر با از بین بردن نوسانات در قیمت سبب می شود تا کاربر دید بهتری نسبت به میانگین و روند قیمت ها داشته باشد. آن ها جهت قیمتی را پیش بینی نمی کنند بلکه بیشتر جهت فعلی را تعریف می کنند. علیرغم همه ی اینها به یکنواختی حرکت قیمت کمک می کند و اصطلاحا noise آن را از بین می برد. آن ها همچنین بسیاری از اندیکاتور های فنی و پوشش های دیگر مانند Bollinger Band ، MACD .McClellan Oscillator ،را تشکیل می دهند.

دو نوع از محبوب ترین میانگین های متحرک عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). اینها می توانند برای شناسایی جهت روند یا تعیین پتانسیل حمایتی و سطوح مقاومت مورد استفاده قرار گیرند. در زیر نمودار مربوط به SMA و EMA را می بینید.

مقایسه ای بین میانگین متحرک های ساده و نمایی

حتی اگر تفاوت هایی بین این دو وجود داشته باشد لزوماً به معنای برتری یکی نسبت به دیگری نیست. میانگین های متحرک نمایی دارای تأخیر و کندی کمتری هستند ،به همین دلیل نسبت به قیمت ها و تغییرات اخیر حساس ترند. از طرف دیگر میانگین متحرک ساده ،میانگین واقعی قیمت ها را برای کل دوره ی زمانی نشان می دهند. به همین ترتیب، میانگین های متحرک ساده ممکن است برای شناسایی سطوح پشتیبانی یا مقاومت مناسب تر باشند.

برتری میانگین متحرک بستگی به اهداف، سبک تحلیلی و افق زمانی دارد. چارتیست ها (chartists) برای یافتن مناسب ترین مورد، باید هر دوی آن ها را در دوره های زمانی مختلف آزمایش کنند. نمودار زیر IBM را با SMA 50 روزه به رنگ قرمز و EMA 50 روزه به رنگ سبز نشان می دهد. هر دو، اواخر ژانویه به اوج خود رسیدند اما کاهش EMA واضح تر از کاهش SMA بود. EMA در اواسط ماه فوریه ظاهر شد اما SMA تا پایان ماه مارس به تنزل خود ادامه داد. توجه داشته باشید که SMA بیشتر از یک ماه پس از EMA ظاهر شد.

چارچوب زمانی در میانگین های متحرک

موضوع زمان در میانگین متحرک بستگی به اهداف تحلیلی دارد. به طوریکه مقدار کوتاه مدت آن (5 تا 20 دوره ای) برای روند کوتاه مدت و معاملات مناسب ترین هستند. چارتیست های علاقمند به روندهای میان مدت می توانند میانگین های متحرک طولانی تری را انتخاب کنند که ممکن است دوره های 20 تا 60 نیز باشد. سرمایه گذاران بلند مدت ترجیح می دهند میانگین متحرک 100 دوره ای یا بیشتر داشته باشند.

برخی از زمان ها نسبت به سایرین از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند. میانگین متحرک 200 روزه شاید محبوب ترین باشد و به دلیل طول آن یکی از موارد بلند مدت محسوب می شود. دوره 50 روزه نیز به عنوان یک روند میان مدت مورد توجه است. بسیاری از چارتیست ها از دوره های 50 روزه و 200 روزه در کنار هم استفاده می کنند . در گذشته دوره های 10 روزه به دلیل آن که محاسبه ی آن آسان بود بیشتر مورد توجه بود.

استفاده از میانگین متحرک برای تولید تقاطع دوبل (double crossover)

برای تولید سیگنال های تقاطع می توان از دو میانگین متحرک همراه هم استفاده کرد . در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی ،جان مورفی آن را double crossover می نامد که شامل یک میانگین متحرک نسبتاً کوتاه و یک میانگین متحرک نسبتاً طولانی است. به طوری که طول کلی میانگین متحرک چارچوب زمانی کل سیستم را تعیین می کند. سیستمی که از EMA 5 روزه و EMA 35 روزه استفاده می کند، کوتاه مدت تلقی می شود. و سیستمی که از SMA 50 روزه و SMA 200 روزه استفاده می کند ،میان مدت و یا حتی بلند مدت تلقی می شود.

یک تقاطع صعودی زمانی اتفاق می افتد که یک MA کوتاه تر از بالای MA بلندتر عبور می کند و این به عنوان یک تقاطع طلائی (golden cross) نیز شناخته شده است.
یک تقاطع نزولی زمانی اتفاق می افتد که MA کوتاه تر از زیر MA بلندتر عبور کند که این مورد نیز به عنوان تقاطع مرگ (dead cross) شناخته شده است.

تقاطع های میانگین متحرک معمولا سیگنال های نسبتا دیر تولید می کنند،از این گذشته سیستم از دو اندیکاتور تأخیری و کند استفاده می کند. هرچه دوره های میانگین متحرک طولانی تر باشد، تأخیر در سیگنال ها بیشتر می شود. این سیگنال ها زمانی خوب عمل می کنند که یک روند خوب و ماندگاری وجود داشته باشد. با این حال، یک تقاطع میانگین متحرک در صورت عدم وجود روندی قوی، باعث حالتی می شود که در آن معامله گر در قیمت یک اوراق سرمایه گذاری کرده است اما ناگهان روند قیمتی در جهت مخالف و غیر منتظره حرکت می کند که به این حالت اصطلاحاً Whipsaw می گویند.

همچنین یک متد تقاطع سه گانه نیز وجود دارد که شامل سه میانگین متحرک است و سیگنال زمانی تولید می شود که کوتاه ترین میانگین متحرک از دو میانگین متحرک بلند دیگر عبور کند. یک سیستم تقاطع سه گانه ساده ممکن است شامل سه میانگین های متحرک 5 روزه، 10 روزه، و 20 روزه باشد.

نمودار بالا نشان دهنده ی یک home depot یا اصطلاحا انبار است که دارای EMA 10 روزه ( نقطه چین سبز) و یک EMA 50 روزه (خط قرمز) است. و خط سیاه نیز آخرین قیمتی است که در پایان روز معامله شده است و اصطلاحاً به آن daily close می گویند. استفاده از یک تقاطع میانگین متحرک می تواند منجر به ایجاد سه حالت Whipsaw قبل از یک معامله ی خوب باشد. EMA 10 روزه در زیر EMA 50 روزه در اواخر ماه اکتبر(1) شکسته شد. اما زیاد دوام نیاورد چون دوره 10 روزه در اواسط ماه نوامبر (2) به بالا برگشت. این حرکت زمان زیادی به طول انجامید اما تقاطع نزولی بعدی در ماه ژانویه (3) نزدیک سطوح قیمت ماه نوامبر اتفاق افتاد که منجر به یک whipsaw دیگر شد. و این تقاطع نزولی نیز زیاد دوام نیاورد چون بعد از چند روز (4) EMA 10 روزه به بالای EMA 50 روزه برگشت. بعد از سه سیگنال بد، سیگنال چهارم پیش بینی می کند که سهام بیش از 20% پیشرفت داشته باشد.

در اینجا دو حالت وجود دارد اول اینکه تقاطع ها مستعد ابتلا به whipsaw هستند. برای جلوگیری از بروز این حالت می توان از فیلتر قیمت و زمان استفاده کرد. معامله گران نیاز دارند که تقاطع (crossover) قبل از فعالیت، 3 روز طول بکشد و یا اینکه نیاز به این دارند تا با یک مقدار مشخص و قبل از فعالیت، EMA 10 روزه به بالا یا پایین EMA 50روزه حرکت کند.

و دوم آنکه اندیکاتور MACD می تواند برای شناسایی و تعیین کمیت این تقاطع ها مورد استفاده قرار گیرد. MACD(10،50،1) خطی را نشان می دهد که نمایانگر تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی است. MACD در طی یک تقاطع طلایی (golden cross) ، مثبت و در طی یک تقاطع مرگ (dead cross) ، منفی است. اسیلاتور درصد قیمت (PPO) ،را می توان به همان روش برای نشان دادن اختلاف درصد استفاده کرد. توجه داشته باشید که MACD و PPO مبتنی بر میانگین های حرکتی نمایی هستند و با میانگین های حرکتی ساده تطابق ندارند.

این نمودار نشان دهنده ی اوراکل (ORCL) با مقادیر EMA 50 روزه، EMA 200 روزه، و MACD(50,200,1) است. 4 تقاطع میانگین متحرک در دوره های 2 و 1/2 ساله وجود دارند. سه مورد اول منجر به whipsaw یا معامله بد شد. روند پایدار با چهارمین تقاطع آغاز شد چرا که ORCL پیشرفت خوبی را دارد. تقاطع میانگین متحرک، زمانی که روند قوی باشد، بسیار عالی عمل می کند اما درصورت عدم وجود روند مناسب، منجر به ضرر می شود.

# تقاطع مرگ بیت کوین

نرخ بیت کوین امروز در مقایسه با روز قبل، 778 دلار سقوط کرد و به.

پیشنهاد سردبیر

جام جهانی از کی شروع می شود؟

رنو مگان 2022 ؛ شاسی بلندی نوظهور برای بازار ایران

نزول قیمتی فلزات گرانبها/ نرخ سکه به کانال 14 میلیونی می رسد؟

قیمت روز بلیط هواپیما آنتالیا چقدر است؟

علت رشد قیمتی برخی اتومبیل ها چیست؟/ قیمت روز خودرو 16 مهر

علت روغن سوزی خودرو چیست و چطور می‌توان از آن جلوگیری کرد؟

16 مهر 1401 , 12:28

با سلام از نظر کلاسیک ارتش قوی است ولی از نظر چریکی و از نظر استراتژی سلطانت ایرانه

سری aبه درد ما نمیخوره وایمیستیم سریzبیاد اونا احتمالا خوبه هم پولمون میرسه هم ارزونتره .البته اگه هستیم تولید شه

حساب پرايم اي سي ام

آشنايي با الگوي چارت تقاطع طلايي icmbrokers

آشنايي با الگوي چارت تقاطع طلايي icmbrokers: تقاطع طلايي يك الگوي كندل استيك از سيگنالي صعودي است كه در آن يك ميانگين متحرك نسبتا كوتاه مدت از يك ميانگين متحرك بلند مدت به سمت بالا، عبور مي‌كند.

تقاطع طلايي يك الگوي شكست (Breakout) صعودي است كه از يك تقاطع شامل ميانگين متحرك كوتاه مدتِ يك نماد معاملاتي (مانند ميانگين متحرك 15 روزه) و ميانگين متحرك بلند مدت (مانند ميانگين متحرك 15 روزه) يا سطح مقاومت شكل گرفته است.

از آنجايي كه انديكاتورهاي بلند مدت وزن بيشتري دارند، تقاطع طلايي يك بازار صعودي را در آستانه‌ي وقوع شناسايي مي‌كند و با حجم بالاي معاملاتي تقويت مي‌شود.

تقاطع طلايي چه اطلاعاتي به ما مي‌دهد؟

سه مرحله براي تقاطع طلايي وجود دارد. اولين مرحله نيازمند اين است كه يك ترند نزولي نهايتا با خالي شدن بازار فروش، به انتهاي خود برسد (آشنايي با الگوي چارت تقاطع طلايي icmbrokers).

در مرحله‌ي دوم، ميانگين متحرك كوتاه‌تر يك تقاطع با ميانگين متحرك بلندتر ايجاد مي‌كند تا يك شكست انجام شود و تاييديه‌اي براي تغيير جهت ترند ايجاد شود.

آخرين مرحله، ادامه پيدا كردن ترند صعودي تا قيمت‌هاي بالاتر است . ميانگين‌هاي متحرك در عقب‌نشيني‌ها نقش سطوح حمايت را بازي مي‌كنند تا زماني كه بع سمت پايين‌ تقاطع ايجاد شود كه به آن تقاطع مرگ گفته مي‌شود.

تقاطع مرگ برعكس تقاطع طلايي است زيرا در آن ميانگين متحرك كوتاه‌تر با عبور از ميانگين متحرك بلند به سمت پايين، تقاطع ايجاد مي‌كند (آشنايي با الگوي چارت تقاطع طلايي icmbrokers).

ميانگين متحرك‌هايي كه بيش از بقيه استفاده مي‌شوند، ميانگين متحرك‌هاي 50 دوره‌اي و 200 دوره‌اي هستند. معمولا دوره‌هاي زماني بزرگ‌تر Breakoutهاي قدرتمند و با دوام‌تري را ايجاد مي‌كنند.

معامله‌گران روزانه معمولا از بازه‌هاي زماني كوتاه مانند ميانگين متحرك‌هاي 5 دوره‌اي يا 15 دوره‌اي استفاده مي‌كنند تا بر اساس الگوي تقاطع طلايي در چارت‌هاي روزانه، معامله كنند.

بازه‌هاي زماني چارت‌ها همينطور مي‌توانند از يك دقيقه تا يك هفته يا ماه‌ها تقاطع مرگ و تقاطع طلایی تنظيم شوند (آشنايي با الگوي چارت تقاطع طلايي icmbrokers).

همانطور كه دوره‌هاي بزرگتر، سيگنال‌هاي قدرتمندتري ايجاد مي‌كنند، چنين چيزي براي بازه زماني چارت‌ها نيز صحت دارد. هر چقدر چارچوب زماني چارت بزرگتر باشد، الگوي تقاطع طلايي، سيگنالي قدرتمندتر ارائه مي‌كند.