اجزای شاخص مکدی

در متاتریدر بعد از اجرای MACD، یک کادر برای این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت باز می‌شود. در قسمت سمت چپ این کادر، اسم اندیکاتور را می‌توانید ببینید و بعد از اسم در داخل یک پرانتز، سه عدد قرار دارد که با کاما از هم جدا شده اند. این سه عدد تنها گزینه‌‌های قابل تغییر در اندیکاتور مکدی هستند. این اعداد در حالت پیش فرض به ترتیب از چپ به راست عبارتند از ۱۲‌، ۲۶‌، ۹. به عقیده بسیاری از تریدر‌‌ها همین تنظیمات پیش فرض، بهترین تنظیمات ممکن برای مکدی هستند. اما برخی دیگر عقیده دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند. و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار به چه تنظیماتی از مکدی واکنش بهتری نشان می‌دهند.

دانلود اندیکاتور ایچی موکو مکدی | Brooky-MACD-Ichimoku

اندیکاتور ایچی موکو در بین معامله‌گران به یک سیستم معاملاتی بسیار قوی تبدیل شده است. به همین دلیل این ابزار برای اندیکاتورهای معروفی مانند مکدی طراحی و پیشرفت داده شده تا معامله‌گران بتوانند سیگنال‌های معاملاتی بسیار قوی از آن دریافت کنند.

در این قسمت نیز می‌توانید معرفی و آموزش کامل این اندیکاتور را بصورت ویدئویی مشاهده کنید.

معرفی اندیکاتور ایچی موکو مکدی

اندیکاتور Brooky-MACD-Ichimoku همان محاسبات ایچی‌موکو را برای اندیکاتور مکدی محاسبه می‌کند و در پنجره‌ای در قسمت پایین چارت نمایش می‌دهد.

تصویر بالا، نمایی از اندیکاتور ایچی موکو مکدی را نمایش داده که در آن Kijun Sen (خط قرمز)، Tenkan Sen (خط آبی)، Chikou Span (خط سبز)، Senkou Span A (خط‌ آبی کمرنگ) و Senkou Span B (خط‌ بنفش) است.

توجه داشته باشید که در تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور رنگ Kijun Sen قرمز و Tenkan Sen آبی است در صورتی که در اندیکاتور ایچی‌موکو رنگ Kijun Sen آبی و Tenkan Sen قرمز است. می‌توانید در بخش تنظیمات این اندیکاتور رنگ دو جز Kijun Sen و Tenkan Sen را تغییر دهید.

سیگنال‌دهی اندیکاتور Brooky-MACD-Ichimoku

توسط این اندیکاتور می‌توان همان سیگنال‌های اندیکاتور ایچی‌موکو را استفاده کرد. همچنین می‌توان با توجه به تصویر زیر از برخی سیگنال‌های واگرایی اندیکاتور ایچی موکو مکدی با اندیکاتور ایچی‌موکو استفاده کرد.

توجه داشته باشید رنگ Tenkan Sen در اندیکاتور ایچی‌موکو قرمز بوده در صورتی که در اندیکاتور Brooky-MACD-Ichimoku رنگ این جزء آبی رنگ است.

تنظیمات اندیکاتور ایچی موکو مکدی

در قسمت تنظیمات اندیکاتور می‌توان پارامترهای زیر را تغییر داد:

1. در این محدوده می‌توانید تنظیمات مربوط به پارامترهای ایچی‌موکو را برای محاسبه در اندیکاتور تغییر دهید.
2. با تغییر مقادیر این محدوده می‌توانید تنظیمات مربوط به پارمترهای مکدی اندیکاتور را تعیین کنید.
3. CL_Style: اگر این گزینه روی مقدار ۲ قرار بگیرد، خطوط Senkou Span A و Senkou Span B به حالت خط‌چین نمایش داده می‌شوند.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ایچی موکو مکدی

در بخش تغییر رنگ اجزای اندیکاتور در تنظیمات نیز می‌توانید رنگ اجزای اندیکاتور را با توجه به تصویر بالا تغییر دهید.

دانلود اندیکاتور Brooky-MACD-Ichimoku

برای دانلود این اندیکاتور می‌توانید از قسمت پایین بر روی گزینه “دانلود Brooky-MACD-Ichimoku” یا سمت چپ تصویر بر روی گزینه “دانلود کنید” کلیک کنید. همچنین می‌توانید در صفحه “بانک دانلود” علاوه بر مشاهده اندیکاتور Brooky-MACD-Ichimoku، لیست اندیکاتورهای پرطرفدار فارکس را نیز مشاهده کنید.

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از این رو این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.

بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس اجزای شاخص مکدی این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!

پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد.

مکدی چیست؟

همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟

مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.

در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد اجزای شاخص مکدی و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.

این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.

فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟

اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ اجزای شاخص مکدی میانگین متحرک کمی سنگین تر حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.

نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.

اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.

اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.

این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.

همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که دو خط آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.

توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.

سوالات متداول

۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:

۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.

۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور مکدی MACD ، محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. این اندیکاتور شامل یک هیستوگرام و یک منحنی است و برای بررسی انواع واگرایی‌‌های قیمتی جزو بهترین اندیکاتور‌‌هاست همچنین برای پی بردن به تغییر روند نیز از آن استفاده می‌شود. در این نوشته به معرفی این اندیکاتور میپردازیم و موارد مختلف استفاده از آن را شرح خواهیم داد.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

نام کامل اندیکاتور مکدی‌ (‌MACD) به انگلیسی MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE است به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک. ‌MACD یک اندیکاتور مهم برای بسیاری از تکنیکالیست‌‌هاست. مکدی یکی از مشتقات میانگین متحرک است اما بسیاری از معامله گران فکر می‌کنند این اندیکاتور‌، کارامد تر و بهتر از انواع میانگین‌‌های متحرک است.

اندیکاتور ‌MACD در سال 1970 توسط شخصی به نام جرالد اپل، وارد تحلیل تکنیکال شد. اگر اندیکاتور MCD را روی چارت قیمت قرار دهید می‌بینید که این اندیکاتور یک هیستوگرام نیز دارد. اندیکاتور‌‌های مکدیِ اولیه این هیستوگرام را نداشتند و حدود 16 سال پس از پیدایش مکدی یعنی در سال 1986 این هیستوگرام توسط شخصی به نام توماس اسپری به مکدی اضافه شد. به دلیل فرمول خاصی که مکدی دارد، این اندیکاتور جزو انواع نوسانگر‌‌ها یا به عبارتی اسیلاتورها قرار می‌گیرد. قبل از پرداختن به ‌MACD، کمی‌در مورد انواع اندیکاتور‌‌ها صحبت خواهیم کرد.

نگاهی گذرا به مفهوم اندیکاتور (Indicator)

اندیکاتورها ابزارهایی کمکی برای معامله گران هستند که هر اجزای شاخص مکدی کدام به عنوان یک تابع ریاضی، دارای فرمول مخصوص به خود هستند. این ابزارها داده‌هایی مانند حجم، قیمت، زمان را از نمودار استخراج می‌کنند. و با استفاده از این موارد، اطلاعات جدیدی می‌سازند. این اطلاعات جدید برای تحلیل بازار مفید هستند. در چارت اغلب اندیکاتور‌ها یک نمودار و تعدادی دادۀ عددی متغیر را می‌توانید ببینید. این داده‌‌های عددی به همراه گراف اندیکاتور، مواردی هستند که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اندیکاتور

این اندیکاتورها روی خود نمودار قیمت ظاهر می‌شوند و تغییر روند‌ را با ‌تاخیر تشخیص می‌دهند. نمونه بارز این گونه اندیکاتور‌‌ها انواع میانگین‌های متحرک هستند. در پلتفرم‌‌های معاملاتی اندیکاتور‌‌های تاخیری‌، در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها در زبان فارسی به عنوان اندیکاتور‌‌های پیشرو هم شناخته شده اند. مهمترین ویژگی اندیکاتورهای پیشرو همانطور که از نام آنها مشخص است این است که تاخیر چندانی در ارائه اطلاعات جدید ندارند.

ویژگی‌‌های اسیلاتور مکدی MACD

• نداشتن تاخیر در ارائه اطلاعات

اندیکاتور مکدی به علت اینکه تاخیر ندارند‌، در پیش بینی تغییر روند‌ها یک ابزار کمکیِ کارآمد است.

مکدی MACD مانند اغلب اندیکاتور‌‌های پیشرو روی خود چارتِ قیمت قرار نمی‌گیرد بلکه خود در یک فضای جداگانه در زیر چارت قیمت‌، واقع می‌شود. این موضوع باعث می‌شود چارت قیمت شلوغ نشود و افراد به واسطه وجود اندیکاتور از نمودار قیمت غافل نشوند.

اسیلاتورها دامنه نوسان خاصی دارند که نمی‌توانند از آن خارج شوند. این دامنه نوسان باعث شکل گیری نواحی اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها می‌شود. مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نواحی اشباع آن در تحلیل تکنیکال، استفاده زیادی دارند که در ادامه، بیشتر به این نواحی می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی MACD به عنوان یک ابزار دقیق شناخته شده است یعنی اینکه نسبت به دیگر انواع اسیلاتورها سیگنال‌‌های کمتری دارد ولی قدرت و دقت سیگنال‌‌های آن در یک سطح اجزای شاخص مکدی رضایت بخش قرار دارد. البته این بدان معنی نیست که اسیلاتور مکدی به طور کلی هیچ سیگنال اشتباهی نداشته باشد.

• سازگار با سبک‌‌های مختلف معاملاتی

اسیلاتور مکدی اگر چه بخشی از تحلیل تکنیکال کلاسیک است اما توسط تریدر‌‌هایِ پیرو سبک‌‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مثلا بسیاری از اسکلپر‌‌ها در تایم‌‌های زیر پنج دقیقه، استفاده از مکدی را به دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها ترجیح می‌دهند.

از جمله دیگر معامله گرانی که علاقه زیادی به استفاده از اندیکاتور مکدی دارند افرادی هستند که بر پایه شمارش امواج، تحلیل می‌کنند. امواج الیوت و الگوهای‌‌هارمونیک رابطه تنگاتنگی با واگرایی‌‌ها دارند مکدی هم یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص واگرایی است.

موارد استفاده از اندیکاتور مکدی

1-برای تشخیص واگرایی‌‌ها

در کل، برای تشخیص واگرایی‌‌های قیمتی باید از اسیلاتور‌‌ها استفاده شود زیرا بقیه انواع اندیکاتور‌‌ها برای تشخیص واگرایی‌‌ها مناسب نیستند. ‌MACD، Stochastic و شاخص قدرت نسبی (RSI) سه مورد از بهترین اسیلاتورهای مورد استفاده برای تشخیص واگرایی هستند.

چند نکته مهم در مورد واگرایی‌‌ها

واگرایی Divergence، در واقع یک آلارم است که خبر از بازگشت احتمالی قیمت می‌دهد.

زمانی که در نمودار قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود باید بدانیم که احتمال تغییر روند افزایش یافته است.

واگرایی‌ها تنها یک اخطار یا آلارم هستند که به ما میگویند احتمال دارد روند جدیدی شکل بگیرد پس نباید به آنها به عنوان سیگنال نگاه کنیم.

موارد واکنش قیمت به وقوع واگرایی بسیار زیاد هستند اما مواردی هم که قیمت هیچ توجهی به واگرایی‌‌ها نمی‌کند‌، کم نیستند.

واکنش دادنِ قیمت به یک واگرایی الزاما به معنی تغییر روند نیست یعنی فکر نکنید بعد از واگرایی، حتما باید یک روند صعودی تبدیل به نزولی شود و یا برعکس این اتفاق رخ دهد زیرا تغییر روند در بسیاری از موارد به معنی تبدیل روند به حالت ساید است.

2-به عنوان تریگر ورود بعد از شکست خطوط مورب

بسیاری از معامله گران از شیوه ای محافظه کارانه برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. این افراد وارد هر موقعیتی نمی‌شوند بلکه باید موقعیت‌‌های آنها کاملا مطابق پلن معاملاتی باشد. تریدرهای محافظه کار برای ورود به معاملات، نیاز به تایید دارند. نام دیگر این تایید‌‌ها تریگر ورود است. منظور از تریگر آخرین دلیلی است که تریدر با استناد به آن، وارد موقعیت‌‌های معاملاتی می‌شود. بسیاری از تریدر‌‌ها‌، تایید یا همان تریگر ورود خود را از اندیکاتورهایی مانند مکدی MACD می‌گیرند.

3-استفاده از اسیلاتور ‌MACD در کنار سایر اسیلاتورها

در پلن‌‌های معاملاتیِ مبتنی بر اندیکاتور استفاده همزمان از بیش از یک اندیکاتور رایج است در این پلن‌‌ها از همزمانی سیگنال اندیکاتورها استفاده می‌شود. رایج ترین اندیکاتورهایی که در کنار مکدی استفاده می‌شوند اندیکاتور آر اس آی و استوکاستیک هستند. مثلا ممکن است یک تریدر از مکدی در کنار یک یا هر دو اندیکاتور مذکور استفاده کند. تریدر می تواند تنها زمانی وارد معامله ‌شود که در مکدی و آر اس آی به صورت همزمان یک سطح مورب شکسته شود یا اینکه در هر دو اندیکاتور مذکور، واگرایی دیده شود. در این صورت فرد با اطمینان وارد بازار می‌شود و موقعیت معاملاتی مطلوب خود را می‌گیرد.

این شیوه استفاده همزمان از اندیکاتورها معایب زیادی دارد. بسیاری از حرفه ای‌‌های بازار، افراد تازه کار را از این کار نهی می‌کنند زیرا استفاده از چند اندیکاتور، توجه تریدر را از خود نمودار قیمت به سمت اندیکاتورها منحرف می‌کند. در معامله گری، اندیکاتورها به افرادی پرحرف تشبیه می‌شوند که نباید زیاد به صحبت‌‌های آنها گوش داد زیرا بسیاری از حرف‌‌های آنها درست نیستند.

موضوع بعدی این است که دو اسیلاتور، کمتر همزمان با هم سیگنال می‌دهند. پس اگر منتظر سیگنالِ همزمان آنها باشیم بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی را از دست می‌دهیم. موضوع دیگر این است که بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی، توسط هیچ کدام از اسیلاتورها و اندیکاتورها قابل پیش بینی نیستند. و بهتر است به جای تمرکز بر این ابزارها بیشتر به خود نمودار قیمت دقت کنیم. همان کاری که بسیاری از پرایس اکشن کارها به آن توصیه می‌کنند.

تنظیمات اولیه اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی به صورت پیش فرض در اکثر پلتفرم‌‌های معاملاتی وجود دارد پس نیازی به دانلود جداگانه آن ندارید. تنها کافیست در بین نوسانگر‌‌ها یا همان اسیلاتورها دنبال آن بگردید. تنظیمات مکدی در پلتفرم‌‌های معاملاتی مختلف، کم و بیش مشابه است. در این نوشته به تنظیمات مکدی در متاتریدر می‌پردازیم.

در متاتریدر بعد از اجرای MACD، یک کادر برای این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت باز می‌شود. در قسمت سمت چپ این کادر، اسم اندیکاتور را می‌توانید ببینید و بعد از اسم در داخل یک پرانتز، سه عدد قرار دارد که با کاما از هم جدا شده اند. این سه عدد تنها گزینه‌‌های قابل تغییر در اندیکاتور مکدی هستند. این اعداد در حالت پیش فرض به ترتیب از چپ به راست عبارتند از ۱۲‌، ۲۶‌، ۹. به عقیده بسیاری از تریدر‌‌ها همین تنظیمات پیش فرض، بهترین تنظیمات ممکن برای مکدی هستند. اما برخی دیگر عقیده دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند. و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار اجزای شاخص مکدی به چه تنظیماتی از مکدی واکنش بهتری نشان می‌دهند.

بررسی اجزای اسیلاتور مکدی

بیاید سه عدد داخل پرانتز مکدی را بررسی کنیم. از سمت چپ، دو عدد اول بیانگر دو میانگین متحرک تند و کند هستند. این دو میانگین متحرک از نوع نمایی EMA اند و اساس محاسبه مکدی بر طبق این دو میانگین متحرک است. عدد سوم یک میانگین اجزای شاخص مکدی متحرک ساده است.نحوه تنظیمات پیش فرض نمودار این گونه است : EMA تند: 12 EMA کند: 26 SMA : 9

یعنی روی چارت مکدی، به این شکل این اعداد را می‌بینید: MACD (12 , 26 , 9)

در انواع کلاسیک مکدی، EMA ها تشکیل یک منحنی به نام خط مکدی می‌دادند. خط مکدی در واقع اختلافِ این دو میانگین را نشان می‌داد. میانگین متحرک ساده نیز به عنوان خط سیگنال در مکدی شناخته می‌شود که هم در مکدی کلاسیک و هم در انواع مکدی جدید وجود دارد. وقتی خط سیگنال از بالا یا پایین، خط مکدی را قطع کند یعنی سیگنالِ تغییر روند، صادر شده است و برخی از تریدر‌‌ها از این سیگنال برای تایید تحلیل‌‌های خود استفاده می‌کنند.

برخی دیگر از تریدر ها که سیستم معاملاتی اندیکاتوری دارند این برخورد دو گراف را به عنوان سیگنال ورود در نظر می‌گیرند. یک هیستوگرام نیز در مکدی وجود دارد که از نمودار‌‌های میله ای ساخت شده است و هرچه طول این نمودار‌‌ها بیشتر باشد یعنی اختلاف بین دو EMA در مکدی بیشتر شده است.در انواع مکدی جدید، دیگر خط مکدی وجود ندارد و حاشیه هیستوگرام مکدی، نقش این خط را بازی می‌کند.

در مکدی جدید افرادی که با واگرایی‌‌های مکدی کار دارند یا حتی کسانی که به دنبال شکست خطوط روند مکدی هستند نیاز چندانی به خط سیگنال مکدی ندارند. این افراد می‌توانند عدد ۹ را به عدد یک تغییر دهند. در این صورت، خط سیگنال تبدیل به حاشیه هیستوگرام می‌شود و سوینگ‌‌های مکدی مشخص تر و بهتر دیده می‌شوند.

تنظیمات رایج در اندیکاتور مکدی

در این تنظیم، عدد یک همان خط سیگنال است که آن را غیر فعال کرده ایم. اگر بخواهیم با خط سیگنال کار کنیم، روی همان عدد پیش فرضِ 9، آن را قرار خواهیم داد. دو عدد دیگر هم میانگین‌‌های نمایی تند و کند هستند که آنها را نصف حالت پیش فرض مکدی در نظر گرفته ایم. این تنظیمِ مکدی، سرعت بیشتری نسبت به حالت پیش فرض دارد و برخی از افراد، دوست دارند از این تنظیم برای مکدی استفاده کنند البته این تنظیم سوینگ‌‌های مکدی را به صورت تفکیک شده تر نشان می‌دهد و در آن ،نوسانات بیشتری نسبت به حالت پیش فرض وجود دارد که ممکن است تریدرها را به اشتباه بیندازد.

در این نوع تنظیمات نیز همانطور که می‌بینید اعداد پیش فرض دو میانگین متحرکِ نمایی مکدی، دو برابرشده اند. این تنظیم، نوسانات ریز هیستوگرام مکدی را به کلی حذف می‌کند و تنها سوینگ‌‌های برتر آن را نگه می‌دارد. بقیه سوینگ‌‌های ریز در این اجزای شاخص مکدی تنظیم با هم ادغام می‌شوند. برخی از افراد که به دنبال یگنال‌‌های دقیق تر از مکدی هستند و می‌خواهند تنها سوینگ‌‌های اصلی را ببینند از این تنظیمات برای مکدی استفاده می‌کنند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین اندیکاتور‌‌ها در بین تریدر‌‌های ایرانی است درکشورهای غربی نیز جزو پرکاربردترین اندیکاتور‌‌هاست و شاید بعد از میانگین‌‌های متحرک و آر اس آی‌، محبوب ترین اندیکاتور در بین تریدر‌‌های خارجی باشد. این اندیکاتور به سیگنال دهی کم و دقیق معروف است و البته این ذهنیت نباید سبب اعتماد کامل تریدر به سیگنال‌‌های این اسیلاتور شود زیرا احتمال اشتباه بودن سیگنال‌‌ها در این اسیلاتور نیز وجود دارد. در کل، اگر می‌خواهید در کنار سایر بخش‌‌های تحلیل تکنیکال از یک اندیکاتور هم استفاده کنید، مکدی یکی از بهترین گزینه‌‌های موجود است.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

اهمیت روزافزون کسب مهارت و دانش در بازارهای مالی بین‌المللی با کلیدواژۀ تحلیل گره خورده است. هر سرمایه‌گذاری ناچار است برای موفقیت در زندگی مالی خود، به کسب دانش در زمینۀ تحلیل بازارها بپردازد. در این میان، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین همانند دو چشم، سرمایه‌گذار را به رصد اوضاع و روند بازار مجهز می‌کنند. هدف نهایی استفاده از تحلیل تکنیکال، یک چیز است: شناسایی و کسب سود از طریق تشخیص روند آتی بازارها و تصمیم‌گیری به‌موقع؛ فرقی هم نمی‌کند چه بازاری باشد، از طلای جهانی و نفت گرفته تا انواع دارایی‌های مالی، کامادیتی‌ها، ارز و رمزارز. بازارها از قواعدی تبعیت می‌کنند که برای کشف روند آنها باید به دانش تحلیل و ابزار آن مجهز شد. اندیکاتور‌ها نیز یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه کارکرد آن آشنا کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یا نماگرها مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌هایی به زبان ریاضی هستند که ابزاری دقیق برای تشخیص روند جاری بازارها محسوب می‌گردند. تشخیص روند بازار برای تصمیم‌گیری جهت ورود به بازار ضروری است.

انواع اندیکاتور

هر دسته از اندیکاتورها با توجه به کارکردشان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

روندنما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators).

اندیکاتورهای روندنما جهت روند بازار را مشخص می‌کنند؛ اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها، محدوده‌های مربوط به اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند و برای تشخیص زمان و موقعیت مناسب جهت ورود به بازار طراحی شده‌اند؛ اندیکاتورهای حجمی نیز نمایانگر حجم و ارزش معاملات بازار هستند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) مخففی است از Moving Average Convergence/Divergence که به معنی «همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» است. این اندیکاتور یک نوسانگر مومنتوم (Momentum) است که بیشتر در تشخیص روندهای معاملاتی به کار می‌رود. میانگین متحرک (MA)، قیمت بسته‌شده را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. با اضافه شدن روزهای جدید، این میانگین نیز به‌روزرسانی می‌شود. پیشتر گفته شد که اوسیلاتورها در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می‌روند. با اینکه مکدی یک اوسیلاتور است اما معمولاً در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش استفاده نمی‌شود. اندیکاتورهای مومنتوم به اندازه‌گیری سرعت حرکت و تغییر قیمت اختصاص دارند و همچنین برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، پس از شروع روند سیگنال می‌دهند. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خطی که بدون محدودیت نوسان می‌کنند نمایش داده می‌شود. تقاطع این دو خط، یک سیگنال معاملاتی به شما می‌دهد؛ مانند سیستم معاملاتی که شامل دو میانگین متحرک تند و کند است.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی از روابط سه دنباله زمانی مکدی، سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی واگرا که اختلاف میان دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، تشکیل شده است. نمایش نموداری اجزای تشکیل‌دهنده مکدی به صورت خط مکدی، خط سیگنال و نمودار هیستوگرام است.

مقدار تقریبی مکدی MACD با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی سریع‌تر(سبک‌تر) نسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر(سنگین‌تر) یکسره واگرا و همگرا می‌شود. این حالت باعث می‌شود که اندیکاتور MACD در اطراف سطح صفر نوسان کند. خط سیگنال به وسیله یک میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD اجزای شاخص مکدی ایجاد می‌شود.

• خط مکدی (MACD) : با تفریق میانگین متحرک نمایی با دوره تناوب 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه حاصل می‌شود. میانگین با دوره زمانی بیشتر، سنگین‌تر و کند‌تر است و میانگین با تعداد روز کمتر، سبک‌تر و سریع‌تر است.
• خط سیگنال: میانگین متحرک مکدی با دوره تناوب 9 روزه است که سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند.
• نمودار هیستوگرام مکدی: نموداری میله‌ای است که اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی ابزاری کارآمد در تحلیل است. اندیکاتورها یا روند حرکت را تشخیص می‌دهند یا تحت عنوان مومنتوم، سرعت تغییر قیمت را تعیین می‌کنند. مکدی هر دو وظیفه را با هم انجام می‌دهد و بیشتر چیزهایی را که یک تحلیلگر به آنها نیاز دارد، در اختیار وی قرار می‌دهد. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• تشخیص جهت روند
• تعیین سرعت تغییر قیمت
• تعیین شتاب قیمت
• ارزیابی قدرت بازار

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور مکدی در واقع با مقایسه میانگین بلندمدت و کوتاه‌مدت، شتاب و سرعت تغییرات قیمت را تحلیل می‌کند.

موقعیت میانگین‌های کند و تند نسبت به همدیگر می‌تواند نشان‌دهندۀ جهت روند باشد. از طرف دیگر، تفاوت دو میانگین و تغییرات آنها نسبت به یکدیگر نیز سرعت تغییرات قیمت را منعکس می‌کند. از آنجا که نمی‌توان از مکدی برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد، در نتیجه از میانگین آن که به خط سیگنال موسوم است برای این منظور استفاده می‌شود. در واقع ارزیابی خط سیگنال نسبت به خط مکدی ما را در تشخیص رشد مکدی و همچنین سرعت و شتاب بازار یاری می‌کند. هیستوگرام با نمایش اختلاف خط مکدی و خط سیگنال، رشد و شتاب را به زبان نموداری به ما نشان می‌دهد.

نوع دیگر خرید و فروش بر اساس تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال صادر می‌شود. اگر در یک روند صعودی بالای صفر، مکدی موقتاً زیر خط سیگنال برود و با یک حرکت جزیی اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی کند و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند مبنی بر صعود صادر کرده است.

گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز متقابلاً «نزولی» تلقی می‌شود.

هنگامی که اندیکاتور MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور صعودی ارزیابی می‌شود. هنگامی که اندیکاتورMACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور نزولی ارزیابی می‌شود.

وقتی که نوسانات معاملاتی رخ می‌دهد، خط مکدی MACD سریعاً خط سیگنال را قطع می‌کند و به جلو و عقب حرکت کرده و به صورت ناگهانی تغییر جهت (whipsaw) می‌دهد. کسانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، معمولاً در چنین شرایطی از معامله اجتناب کرده یا برای کاهش بی‌ثباتی سبد دارایی، معامله را لغو می‌کنند.

واگرایی (Divergence) میان اندیکاتور مکدی و قیمت، هنگامی سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود که سیگنال‌های تقاطعی را تأیید کند.

واگرایی یا دایورژنس در تحلیل تکنیکال، اصطلاحی است برای نشان دادن تضاد میان داده‌های قیمتی و یک اندیکاتور. در واقع دایورژنس مانند علامتی است که نشانگر پایان روند و همچنین کاهش قدرت بازار است.

سخن پایانی

اندیکاتور مکدی ابزاری برای تحلیل است که علاوه بر اجزای شاخص مکدی تعیین جهت روند، سرعت تغییر قیمت (مومنتوم) را با استفاده از مقایسه دو میانگین کوتاه‌مدت و بلند‌مدت فراهم می‌کند. خط سیگنال نیز که میانگین مکدی است، برای سیگنال خرید و فروش به کار می‌رود. هیستوگرام میله‌ای MACD نیز نمایانگر اختلاف مکدی و خط سیگنال است.

اجزای شاخص مکدی

اندیکاتور مکدی MACD

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

مکدی یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند است.

نحوه محاسبه MACD

MACD= ۱۲ Period EMA − ۲۶ Period EMA

برای محاسبه مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از ۱۲ روزه محاسبه می‌کنیم.

اجزای مکدی

• خط سیگنال : میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD.
• خط مکدی : میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط هیستوگرام : تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

دو حالت نمایشی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام و دو خط سیگنال و مکدی میباشد.

اندیکاتور مکدی جدید نیز از نمایش میله‌ای مکدی و خط سیگنال تشکیل شده است.

در اندیکاتور مکدی کلاسیک زمانی سیگنال خرید صادر میشود که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند.

اگر این موقعیت در زیر میله‌های هیستوگرام و با فاصله زیاد از میله‌ها باشد، سیگنال خرید قویتری محسوب میشود.

زمانی سیگنال فروش صادر میشود که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند.

اگر این موقعیت در بالای میله‌های هیستوگرام و با فاصله زیاد از میله‌ها باشد، سیگنال فروش قویتری محسوب میشود.

در تصویر بالا نمودار سهم کوثر را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید، در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و سهم صعود خودش را آغاز کرده است.

از آنجایی که این موقعیت در زیر میله‌های هیستوگرام اتفاق افتاده است سیگنال خرید قوی‌تری محسوب میشود.

در تصویر بالا نمودار سهم خودرو را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده است و سهم نزول خود را آغاز کرده است.

از آنجایی که این موقعیت در بالای میله‌های هیستوگرام اتفاق افتاده است سیگنال فروش قوی‌تری محسوب میشود.

برای این که مکدی را به صورت بالا نمایش دهیم، تنظیمات مکدی را مطابق تصویر پایین تغییر می‌دهیم.

البته در برخی از نرم‌افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر حالت پیشفرض به صورت مکدی جدید است.

سیگنال گیری با استفاده از مکدی

۱ – واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق میافتد که قیمت اجزای شاخص مکدی سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند و باعث تغییر جهت قیمت می‌شود.

در این حالت اندیکاتورها هشدار ناپایداری روند را به ما می‌دهند.

MACD یکی از انواع اندیکاتورهایست که میتواند در شناخت واگرایی‌ها به ما کمک کند.

واگرایی معمولی مثبت

در نمودار زیر روند قبلی نزولی است.

در نمودار قیمت دره جدید پایین‌تر از دره قبلی است اما در اندیکاتور Macd دره جدید بالاتر از دره قبلی است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند نزولی است و می‌توانیم شاهد اتمام روند نزولی باشیم.

واگرایی معمولی منفی

در نمودار زیر روند قبلی صعودی است.

در نمودار قیمت قله‌ جدید بالاتر از قله‌ی قبلی شکل گرفته است اما در اندیکاتور Macd قله‌ی جدید پایین‌تر از قله قبلی است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند صعودی است و میتواند هشداری برای شروع اصلاح باشد.

۲- تغییر قطبیت

همانطور که از فرمول مکدی پیداست، هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع میکند، میله‌های مکدی بالای خط صفر قرار دارند و برعکس.

اگر میله‌ها از حالت منفی به حالت مثبت تغییر پیدا کنند به آن تغییر قطبیت مکدی گفته میشود.

در واقع ما با این کار صرفا بر اساس تقاطع دو مووینگ اوریج نمایی سیگنال خرید و فروش گرفته‌ایم.

در تصویر بالا تغییر فاز مکدی از مثبت به منفی را در سهم کماسه در تاریخ ۹۹/۵/۵ مشاهده می‌کنید.

در واقع این تغییر فاز به معنی قطع کردن EMA 26 توسط EMA 12 به سمت پایین است.

هر چه قله‌های بزرگتری در مثبت‌ها قبل از تغییر فاز داشته باشیم، این سیگنال می‌تواند قویتر باشد.

همانطور که میدانید، این اعداد به صورت پیشفرض است و تاخیر نسبتا زیادی دارد، اگر بخواهید زودتر متوجه این ریزش شوید باید در تنظیمات مکدی از دوره‌های کوچکتری استفاده کنید.

در این حالت مکدی سیگنال‌های بیشتری به شما میدهد اما ممکن است خطاهای بیشتری داشته باشد.

سیگنال خرید توسط تغییر قطبیت مکدی

در تصویر بالا تغییر فاز مکدی از منفی به مثبت را در جفت ارز EURUSD مشاهده میکنید.

در واقع این تغییر فاز به معنی قطع کردن EMA 26 توسط EMA 12 به سمت بالا است.

هر چه قله‌های بزرگتری در منفی‌ها قبل از تغییر فاز داشته باشیم، این سیگنال می‌تواند قویتر باشد.

۳- تقاطع خط سیگنال با مکدی

در حالت نمایش جدید مکدی از تقاطع خط سیگنال و میله‌های مکدی میتوان سیگنال گرفت.

این نوع سیگنال علاوه بر تاخیر ممکن است خطا نیز داشته باشد، پس حتما از ابزارهای دیگری نیز در کنار این سیگنال استفاده کنید.

اگر میله‌های مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ها خارج شود، سیگنال خرید یا ورود صادر میشود.

در مثال زیر و در تاریخ ۹۹/۷/۱۶ این موقعیت در سهم کبافق رخ داده است.

اگر میله‌های مکدی در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ها خارج شود، سیگنال فروش صادر میشود.