نوسان ساز تصادفی چیست

رویکردهای بهینه‌سازی تصادفی دو‌مرحله‌ای و استوار در شبکۀ زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط عدم‌قطعیت

در این مقاله شبکۀ زنجیره تأمین حلقه بسته شامل تأمین‌کنندۀ خارجی، مراکز تولید/بازیابی، مراکز ترکیبی توزیع/جمع‌آوری، مراکز دفع و مشتریان در نظر گرفته شده است. به‌طور‌کلی در زنجیره‌های حلقه بسته که تولید از‌طریق محصولات برگشتی انجام می‌شود، با در نظر گرفتن یک دوره تحلیل به‌درستی انجام نمی‌شود. در بسیاری از شرایط در دنیای واقعی نیاز به در نظر گرفتن بیش از یک دوره وجود دارد؛ به‌ همین دلیل مدل بررسی‌شده به‌صورت چند‌دوره‌ای در نظر گرفته شده است و از تأمین‌کننده برای تأمین میزان کمبود قطعات استفاده می‌شود. در این مقاله فرض شده است پارامترهای تقاضا، کمیت و کیفیت محصولات برگشتی و هزینه‌های متغیر دارای عدم‌قطعیت‌اند. برای ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترها از دو رویکرد بهینه‌سازی تصادفی دو‌مرحله‌ای و بهینه‌سازی استوار استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد کارایی بهینه‌سازی استوار نسبت به بهینه‌سازی تصادفی دو‌مرحله‌ای در شرایط عدم‌قطعیت بهتر است.

کلیدواژه‌ها

• بهینه‌سازی استوار
• بهینه‌سازی تصادفی دو‌مرحله‌ای
• زنجیره تأمین حلقه بسته
• عدم‌قطعیت

عنوان مقاله [English]

Two-Stage and Robust Stochastic Optimization of Closed-Loop Supply Chain Network under Uncertainty

نویسندگان [English]

• Mona Behzadi 1
• Mehdi Seifabrghy 2

1 M.Sc. student, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran, Iran

2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran, Iran

چکیده [English]

Abstract: In this paper, a network of closed-loop supply chain is considered, including external supplier, production/recovery facilities, hybrid distribution/collection centers, disposal centers and customers. Generally, in the closed-loop chains production is done by the returned products, we can’t achieve a correct analysis by considering one period. In many situations in the real world, we need to consider more than one period, therefore the studied model is assumed in the form of some multi-period and suppliers are used to supply the shortage of parts. In this paper, it is assumed that parameters of demand, quantity and quality of returns and variable costs are uncertain. To evaluate the نوسان ساز تصادفی چیست uncertainty, two approaches of two-stage and robust stochastic optimization have been used. The results show that performance of robust optimization is better than the two-stage stochastic optimization under uncertainty.
Introduction: In recent years, closed-loop supply chain networks and reverse logistics have been highly regarded as being used to minimize waste and recycling of products. Since the process of collecting, retrieving, and re-manufacturing requires time, it does not provide a real result in a model in a single period. Therefore, in this paper, a multi-period closed-loop supply network model is developed. Also, in the first period, raw materials are supplied from foreign suppliers, but in subsequent periods, the recycled materials are also used in production, thus saving raw materials purchase costs.
Materials and Methods:A Mixed-Integer Linear Programming (MILP) model is proposed. Its objectives are to minimize the costs of establishing centers, shipping costs, purchasing, producing, maintaining, refining, and disposal, as well as costs associated with unused capacity penalties centers. The mathematical model of this paper is as follows:

Constraint (2) shows the flow of customer demand. Constraints (3) ensures that returned products are collected from customers. Constraints (4) to (7) establish the flow equilibrium. Equations (8) to (12) are the capacity constraints of the production centers, the link centers are in forward and reverse, and disposal centers. Constraint (13) represents the flow of the number of pieces purchased from the supplier in the first period. Constraint (14) states that after the second period, the recycled parts will be produced and purchased from the supplier as needed. Constraints (15) and (16) represent the status of the decision variables.
Results and Discussion: In order to have an efficient logistics network, the uncertainty in demand, the quantity and quality of returning products and variable costs are considered in the model, which are solved by two methods of two-stage random planning. The EVPI and VSS indices have been used to compare the solutions used.
Conclusion: In this paper, a multi-cycle model of closed loop supply chain network including foreign suppliers, production / rehabilitation centers, distribution / collection centers, disposal centers and customers are presented. To evaluate the model under uncertainty, two-stage randomization and robust optimization methods presented by Mulvey et al (1995) have been used. The more scenarios are scattered, the responsiveness of the model is better than the two-stage model response, and it shows a better performance of the steady model.
References
Mulvey, J., Vanderberi, R., & zenios, S. (1995). Robust Optimization of Large-Scale Systems. Operations research. Operations Research, 43, 264-281.

کلیدواژه‌ها [English]

• Robust Optimization
• Two-stage Stochastic Optimization
• Closed-loop Supply Chain
• Uncertainty

اصل مقاله

مقدمه

به‌طورکلی روش‌های متعددی برای به حداقل رساندن هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید وجود دارد؛ اما پیشگیری از تولید ضایعات محصولات از بسیاری از هزینه‌های زیست‌محیطی قبل از وقوع آنها جلوگیری می‌کند. در سال‌های اخیر، بازیابی محصولات استفاده‌شده به‌دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی توجه زیادی را به‌خود جلب کرده است. شبکه‌های لجستیک معکوس با به‌کارگیری فعالیت‌های لجستیکی، محصولات استفاده‌شدۀ کاربران را به محصولات درخور استفادۀ دوباره در بازار تبدیل می‌کنند. در این زمینه پژوهشگران مقالات متعددی را ارائه کرده‌اند که تعدادی از آنها در این مقاله بررسی شده است. جایرامن [i] و همکاران (1999) در مقالۀ خود شبکۀ لجستیک معکوسی را در نظر گرفته‌اند که این شبکه محل تسهیلات بازسازی/توزیع را مشخص و مقادیر بهینۀ محصولات تعمیر‌شده و قطعات در حال استفاده را تعیین می‌کند. فلیشمن [ii] و همکاران (2000) مطالعات موردی شبکه‌های لجستیک در صنایع مختلف را بررسی و آنها را با ساختارهای سنتی لجستیک مقایسه کرده‌اند. جایرامن و همکاران (2003) شبکۀ توزیع معکوس سه‌سطحی را پیشنهاد و روشی ابتکاری برای حل این شبکه معرفی کرده‌اند. شبکۀ ارائه‌شده شامل مراکز جمع‌آوری و بازیابی و مراکز منشأ (یعنی فروشگاه‌های خرده‌فروشی) است که مراکز جمع‌آوری و بازیابی مکان‌یابی‌شده و مراکز منشأ ثابت‌اند. در حوزۀ لجستیکِ رو‌به‌جلو، امیری (2006) مدل [iii] MILP را با ویژگی مکان‌یابی کارخانه‌های تولید و انبارهای توزیع و تعیین بهترین استراتژی برای توزیع محصول از کارخانه‌ها به انبارها و از انبارها به مشتریان در نظر گرفته‌اند و برای حل آن روش ابتکاری کارآمدی را ارائه کرده‌ است. در این مقاله از سطوح مختلف ظرفیت برای مراکز استفاده شده است.

عدم‌قطعیت یکی از ویژگی‌های شبکه‌های بازیابی محصول است که در بسیاری از مقالات لجستیک معکوس بررسی شده است؛ روش‌هایی مانند برنامه‌ریزی تصادفی و یا روش‌های فرا ابتکاری برای حل مدل‌های دارای عدم‌قطعیت مناسب‌اند. لیستیس [iv] و دکر [v] (2005) از رویکرد مبتنی‌بر برنامه‌ریزی تصادفی برای سناریوهای مختلف شبکۀ لجستیک خود استفاده کرده‌اند. این مدل سناریو‌محور به‌صورت مطالعۀ موردی واقعی در بازیافت شن و ماسه در هلند به کار رفته است. سالما [vi] و همکاران (2007) در شبکۀ لجستیک معکوس خود عدم‌قطعیت در تقاضای محصول و بازگشتی‌ها را در نظر گرفته‌اند. تارخ و همکاران (1391) شبکۀ لجستیک چند‌محصولی را با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در تقاضا و محصولات برگشتی طراحی کرده‌اند. لیکنز [vii] و وندله [viii] (2007) نیز از عدم‌قطعیت در شبکۀ خود استفاده و شبکۀ لجستیک را با سیستم صف ترکیب کرده‌اند.

ازآنجاکه شبکۀ زنجیره ‌تأمین مسئله‌ای استراتژیک است، برای کارایی و پاسخگویی بیشتر زنجیره‌ تأمین و جلوگیری از زیر‌بهینگی ناشی از طراحی جداگانه شبکۀ لجستیک رو‌به‌جلو و معکوس، شبکه به‌صورت زنجیره تأمین یکپارچه طراحی شده است. لو [ix] و بوستل [x] (2007) شبکۀ لجستیکی با جریان هم‌زمان رو‌به‌جلو و معکوس در نظر گرفته‌اند. همچنین در این زمینه لیستیس (2007) مدلی تصادفی برای طراحی شبکۀ حلقه بسته ارائه کرده است. در این مدل تعدادی سناریوی مختلف برای عدم‌قطعیت در پارامترهای تقاضا و محصولات برگشتی در نظر گرفته شده است. لی [xi] و دانگ [xii] (2008) شبکۀ لجستیک یکپارچه‌ای را برای پایان اجاره‌نامۀ محصولات کامپیوتری توسعه داده‌اند. آنها شبکه‌ای ساده با یک مرکز تولید واحد و تعدادی تسهیلات توزیع/جمع‌آوری معین در نظر گرفتند و برای حل آن از روش فرا ابتکاری جستجوی ممنوع استفاده کرده‌اند.

ارس [xiii] و اکسن [xiv] (2008) از شبکۀ لجستیک معکوس برای تعیین مکان مراکز جمع‌آوری و قیمت خرید بهینه استفاده کرده‌اند. همچنین لی [xv] و همکاران (2009) شبکۀ لجستیک سه‌مرحله‌ای با هدف حداقل‌کردن کل هزینه‌های لجستیک معکوس، شامل هزینه‌های حمل و نقل و هزینۀ ثابتِ راه‌اندازی مراکز جداسازی قطعات ارائه و برای حل آن از الگوریتم ژنتیک استفاده کرده‌اند. ملو [xvi] و همکاران (2009) ادبیات مدل‌های مکان‌یابی تسهیلات در مدیریت زنجیره تأمین را بررسی کرده‌اند.

در برخی از مقالات از تسهیلات پیوندی استفاده شده است که علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه، باعث کاهش آلودگی حاصل از به اشتراک گذاشتن تجهیزات و زیرساخت می‌شود. لی و دانگ (2008) از تسهیلات ترکیبی توزیع/جمع‌آوری در مدل خود بهره گرفته‌اند. پیشوایی و همکاران (2010) نیز از مراکز پیوندی توزیع/جمع‌آوری استفاده کرده‌اند و دو هدف حداقل‌کردن هزینه‌های کل و حداکثرکردن پاسخگویی شبکۀ لجستیک را در نظر گرفته‌اند. همچنین از ظرفیت چندسطحی برای مراکز بهره گرفته‌اند. بشیری و شیری (1394) در مدل پیشنهادی خود مراکز جمع‌آوری را به بخش‌های مختلفی تقسیم کرده‌اند که این بخش‌ها درصورت لزوم استقرار می‌یابند. در این مدل کالاهای برگشتی از مشتریان خریداری می‌شود و این مشتریان را به برگرداندن کالاهای معیوب ترغیب می‌کند. ال-سید [xvii] و ال-کاربوتلی [xviii] (2010) شبکه‌ای متشکل از سه سطح درجهت رو‌به‌جلو (تأمین‌کننده، تسهیلات و مراکز توزیع) و دو سطح درجهت معکوس (جداسازی قطعات و مراکز توزیع مجدد) پیشنهاد کرده‌اند.

تأمین‌کنندگان خارجی یکی از اعضای مهم شبکۀ لجستیک معکوس و زنجیره تأمین حلقه بسته‌اند؛ با این حال در مدل‌های شبکۀ [xix] CLSC، تأمین‌کننده براساس هزینۀ خرید ارزیابی می‌شود و عوامل دیگر مانند تحویل به‌هنگام نادیده گرفته می‌شود. امین و زانگ [xx] (2012) شبکۀ یکپارچه‌ای ارائه کرده‌اند که در مرحلۀ نخست چارچوبی برای معیارهای انتخاب تأمین‌کننده در RL [xxi] ارائه شده است. همچنین روشی فازی برای ارزیابی تأمین‌کنندگان براساس معیارهای کیفی طراحی کرده‌اند. خروجی این مرحله وزن هر تأمین‌کننده است. در مرحلۀ دوم، مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط چند‌هدفه‌ای پیشنهاد کرده‌اند که اهداف به‌صورت حداکثرکردن سود و وزن تأمین‌کننده و حداقل‌کردن میزان نقص محصول است.

در مطالعات اخیر، امین و زانگ (2013) اثر عدم‌قطعیت تقاضا و محصولات بازیافتی را با روش برنامه‌نویسی تصادفی مبتنی‌بر سناریو بر شبکۀ CLSC بررسی کرده‌اند. اشفری و همکاران (2014) شبکۀ لجستیک یکپارچه‌ای را با اهداف حداقل‌کردن هزینه‌های استقرار، حمل و نقل، مدیریت موجودی و به‌طور هم‌زمان حداکثرکردن رضایت نوسان ساز تصادفی چیست مشتری با روش الگوریتم ژنتیک بررسی کرده‌اند. این مدل به‌صورت مطالعۀ موردی در شبکۀ پس از فروش اتومبیل پشتیبانی شده است. زو [xxii] و زو (2015) شبکۀ لجستیک معکوسی برای سایت‌های انتخاب‌شده در پکن ارائه کرده‌اند که کاغذهای اداری را بازیافت می‌کنند. در ‌زمینۀ رویکردهای بهینه‌سازی تصادفی و استوار، سانتوسا [xxiii] و همکاران (2005) مدل برنامه‌ریزی تصادفی و الگوریتم حل آن را برای شبکۀ زنجیره‌تأمین ارائه داده‌اند. ازآنجاکه رویکردهای موجود محدود به شرایط واقعی هستند، از رویکرد برنامه‌‌ریزی تصادفی با قابلیت محاسبۀ تعداد زیاد سناریو استفاده کرده‌اند. ماروفازمن [xxiv] و همکاران (2014) مدل برنامه‌ریزی تصادفی دو‌مرحله‌ای را برای شبکۀ زنجیره‌تأمین ارائه داده‌اند. این رویکرد عدم‌قطعیت بین تصمیم‌گیری دربارۀ محل، حمل و نقل و همچنین هزینه و خروجی زنجیره تأمین را پوشش می‌دهد. پن [xxv] و نگی [xxvi] (2010) مدل زنجیره‌تأمین استوار را با عدم‌قطعیت در تقاضا در محیطی چابک در نظر گرفته‌اند که برای عدم‌قطعیت در تقاضا از رویکرد سناریویی استفاده شده است. در جدول 1 برخی از پژوهش‌های گذشته براساس نوع شبکه‌ای ارائه شده است. در این جدول مدل پژوهش، توابع هدف، تسهیلات استقراریافته، تک یا چند‌محصولی‌بودن، چند‌دوره‌ای، محدودیت ظرفیت و محدودیت کمبود مرور شده است.

چگونه بورس اوراق بهادار را تجزیه و تحلیل کنیم؟ (تحلیل تکنیکال)

در ادامه ی مقاله با تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار در بازار بورس با شما هستیم. همینطور ابزار مورد نیاز تحلیلگران تکنیکال بازار بورس را با هم بررسی می کنیم.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

قیمت ها در بازارها با توجه به شرایط عرضه و تقاضا در نوسان است. تحلیل تکنیکال نوعی تحلیل است که در آن پیش بینی های آینده نگرانه بر اساس این فرض انجام می شود که حرکت های قیمتی گذشته نیز، در آینده رخ خواهد داد.

در بررسی های تجزیه و تحلیل تکنیکال؛ از نمودارهای قیمت / زمان استفاده می شود. این نمودارها نشان دهنده واکنش خریداران و فروشندگان به قیمت های مختلف در طول زمان است. هیچ اطلاعاتی در مورد آینده نمی دهد. پیش بینی آینده تنها با ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال امکان پذیر است.

نتایج، که شامل عواملی است که بر شکل گیری قیمت در بازارها تأثیر می گذارد، با کمک روش های آماری به صورت نمودار به سرمایه گذاران ارائه می شود.

تحلیلگران فنی و تکنیکال؛ با استفاده از :

نظریه های مبتنی بر تشکیلات قیمت/ عرضه/تقاضای گذشته و

تکرارهای آینده در شرایط مشابه، پیش بینی هایی در مورد قیمت های آینده، عرضه می کنند.

در حالی که می توان با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی پیش بینی های بازار میان مدت و بلند مدت را انجام داد. اما بدون در نظر گرفتن روانشناسی بازار در کوتاه مدت و میان مدت نمی توان از قبل خرید و فروش داده را در نظر گرفت. در تجزیه و تحلیل تکنیکال، سعی می شود با در نظر گرفتن تجزیه و تحلیل اساسی و داده های ساختاری، نتایج کارآمد بدست آید.

هنگام ارزیابی یک اوراق بهادار با توجه به تجزیه و تحلیل تکنیکال، بررسی داده های اقتصادی ضروری نیست. حوزه تحلیلگر فنی مستقیماً به:

قیمت اوراق بهادار

حرکات مقدار معامله

مربوط می شود. به تعبیر بیشتر، تحلیلگران تکنیکال، نگران عملکرد سهام این شرکت در بازار سهام هستند. نه کاری که شرکت ها انجام می دهند. تمرکز تحلیلگر تکنیکال و فنی بر عرضه و تقاضا است.

پرکاربردترین ابزار تجزیه و تحلیل گرافیک است. با کمک بسیاری از روش های تحلیلی و ریاضیاتی که در نمودارها ارائه شده است، تحلیلگران فنی و تکنیکال پیش بینی هایی در مورد روند سهام یا قیمت های بازار و جهت روند بازار بورس در آینده، ارائه می دهند.

ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال، که به منظور تخمین ارزش آینده اوراق در بورس اوراق بهادار انجام می شود، با ابزارهای مختلف انجام می شود. در اینجا ابزارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی را بررسی می کنیم..

مفهوم حمایت و مقاومت

نقطه پشتیبانی سطحی است که در آن قیمت ها در حال سقوط هستند. جایی که سقوط متوقف می شود و روند صعودی با تقاضای ورودی آغاز می شود. از طرف دیگر، نقطه مقاومت به سطحی اطلاق می شود که در آن عرضه ای که مانع صعود می شود اتفاق می افتد و در حالی که قیمت ها در حال افزایش هستند، افزایش متوقف می شود.

حجم معاملات نیز در نقاط پشتیبانی و مقاومت زیاد است. حمایت ها و مقاومت ها روند صعودی را در بازارهای نوظهور دنبال می کنند. شکستن نقاط پشتیبانی یا مقاومت نقش آن نقاط را تغییر می دهد.

خطوط ترند همچنین به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل می کنند. شکستن نقاط به دو عامل بستگی دارد. اولین عامل: حجم معامله است. دوم، بازه زمانی است که در این سطح قیمت معامله می شود.

قیمت ها در بازار مطابق با یک روند حرکت می کنند. عرضه و تقاضا عواملی هستند که جهت این روند را تعیین می کنند. طبیعتاً جهت این روند به سمت بالا، پایین یا افقی خواهد بود. در نتیجه این وضعیت، روند صعودی بازار (روند گاو نر)، نزولی (روند خرس) و بازار افقی (روند ماهی) ظهور خواهد کرد.

روندها از نظر مدت زمان؛

روند اصلی (روند طولانی مدت) اگر ۱ سال یا بیشتر طول بکشد

روند میان مدت برای ۱ – ۳ ماه

اگر کوتاه تر از ۱ ماه باشد، به عنوان روند کوتاه مدت به سه تقسیم می شود.

روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال

این نوع تحلیل که با روش های مختلف انجام می شود، تخمین قیمت اوراق در بازار سهام را آسان می کند. روشهای تجزیه و تحلیل فنی را می توان به شرح زیر ذکر کرد.

تشکیلات قیمت

الگوهای تغییر روند

الگوهای تداوم

میانگین متحرک

پاکت / نوار

گروههای بولینگر

شاخص های قیمت

MACD (میانگین همگرایی / واگرایی متحرک)

حرکت

نوسان ساز تصادفی

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

حرکت جهت دار (ADX)

امواج الیوت

اعداد فیبوناچی

گرافیک ترکیبی

شاخص MACD

باندهای بولینگر

میانگین متحرک

شکل گیری مثلث و فیبوناچی

به عنوان متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال برجسته و شناخته شده هستند.

مزایای تحلیل اوراق در بورس اوراق بهادار چیست؟

هنگام معامله سهام در بورس اوراق بهادار، مهمترین ابزاری است که سرنوشت معاملات شما را تعیین می کند. عملکرد گذشته و اخیر شرکتهای معامله شده در بورس اوراق بهادار است. که باید مورد توجه قرار گرفته و هرگونه تحلیل بنیادی یا فنی مناسب باید در مورد شرکت مورد نظر صورت گیرد.

تجزیه و تحلیل هایی که مزایای زیادی برای سرمایه گذار دارد، سیگنال هایی را درباره پتانسیل درآمد اوراق در بورس اوراق بهادار ارائه می دهد. سهام که یکی از ابزارهای برگزیده در بورس اوراق بهادار است، حداقل به اندازه سایر ابزارهای سرمایه گذاری به تجزیه و تحلیل نیاز دارد.

سرمایه گذاری در شرکت

اگر در اوراق بهادار سهام شرکت سرمایه گذاری کرده باشید، می دانید که ممکن است هر از چندگاهی افزایش یا کاهش داشته باشد. در اینجا، به اندازه صحیح حدس خود در مورد موضوع، درآمد کسب می کنید.

با تجزیه و تحلیل درست بازار، سرمایه گذاران می توانند به روش عملی تر در سهام سرمایه گذاری کنند. به هر حال، شما به همان اندازه موفق هستید که می توانید بدون در نظر گرفتن اینکه چه ابزاری برای سرمایه گذاری دارید، به طور دقیق پیش بینی کنید که این نوع روند قیمت در آینده ادامه خواهد داشت یا نه.

پیش بینی آینده، که اساسی ترین شرط کسب درآمد در بازارهای مالی است، با تجزیه و تحلیل امکان پذیر است. در این مرحله، ابزارهای مورد استفاده سرمایه گذاران به ما امکان می دهد تا اثرات هر رویداد یا داده اقتصادی منتشر شده بر سهام را بررسی کنیم.

اگرچه تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل تکنیکال اساساً زمینه های مختلف را بررسی می کند، هر دو برای دستیابی به یک نتیجه کار می کنند. فقط روشی که آنها استفاده می کنند متفاوت است. گاهی ادعا می شود که این دو تکنیک رقبای یکدیگر هستند و گاهی مکمل یکدیگرند.

گرچه تصور می شود فردی که به تازگی با بورس آشنا شده است، در استفاده از تجزیه و تحلیل کاملا موفق نخواهد بود. اما در واقع روش های ساده ای هستند. به عنوان مثال:

تجزیه و تحلیل تکنیکال به توانایی تفکر تحلیلی شخص مربوط می شود.

تحلیل بنیادی در مورد پیش بینی جهت بازار است.

تحلیل اوراق معامله شده در بورس اوراق بهادار شاخص مهمی برای بازده احتمالی است. این تضمین می کند که سرمایه گذاری های سالم تری انجام می شود تا از خطرات بازار جلوگیری شود.

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

قبل از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، موسساتی که اوراق به آنها تعلق دارد باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. مثلا؛ اگر قرار است در سهامی سرمایه گذاری شود، ابتدا باید شرکتی که سهام به آن تعلق دارد بررسی شود.

این هدف مشترک همه است که از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار که در بورس سهام ارزش کسب می کنند، سود کسب کنند. موسساتی که اوراق به آنها تعلق دارند باید در تاریخ بعدی ارزش خود را افزایش دهند تا سهام نیز ارزش گذاری شود.

سرمایه گذارانی که در سهام سرمایه گذاری می کنند باید شناخت خوبی از شرکت داشته باشند. باید در مورد شرکت و بخشی که شرکت به آن تعلق دارد تحقیق کرد و نمودار فعالیت شرکت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، می توان ایده ای در مورد سرمایه گذاری در آن سهم داشت.

اگر این شرکت از گذشته تا به امروز تحولات مثبتی داشته باشد، می توان در اوراق آن شرکت سرمایه گذاری کرد. علاوه بر این، علاقه به سهام و شرکت اطلاعاتی را در مورد سرمایه گذاری یا عدم ارائه فراهم می کند.

تحلیل بنیادی، نوعی تحلیل مورد استفاده در بازارهای مالی؛ در حالی که بیشتر مبتنی بر پیگیری بازار، بخش و شرکت است. تجزیه و تحلیل فنی، تحلیلی است که شامل داده های ریاضی بیشتری است. هر دو روش مورد استفاده در تحلیل اوراق بهادار در بازار بورس هستند. هر سرمایه گذاری بسته به علاقه و توانایی خود می تواند از دو نوع تحلیل استفاده کند.

pforexcom

اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور مفید در هنگام ارزیابی اندازه حرکت بازار یا قدرت ترند به شمار می‌آید. اسیلاتور تصادفی و اسیلاتورهای به طور کلی، به نحوه‌ای ساده و قابل فه

بررسی اسیلاتورهای تصادفی پاکت آپشن

اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور مفید در هنگام ارزیابی اندازه حرکت بازار یا قدرت ترند به شمار می‌آید.

اسیلاتور تصادفی و اسیلاتورهای به طور کلی، به نحوه‌ای ساده و قابل فهم ارائه شده‌اند و سیگنال‌های خرید و فروش شفافی دارند.

با این حال، بدون دانش عمیق‌تر از اسیلاتورهای تصادفی و تکیه‌ی بیش از حد به این سیگنال‌ها، احتمالا به مشکل برمی‌خورید.

برای اجتناب از چنین مشکلاتی، معامله‌گران جدید باید درک کافی از مکانیزم‌های مربوط به اسیلاتور تصادفی نسبت به شرایط فعلی بازار داشته باشند.

اسیلاتور تصادفی چیست؟

یک اسیلاتور تصادفی در واقع اندیکاتوری مبتنی بر اندازه حرکت است که شرایط اشباع از خرید و اشباع از فروش قیمت را نسبت به حرکات قیمتی در یک دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند.

این اسیلاتور اساسا سطح قیمتی اخیر را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین حداکثر و پایین‌ترین حداقل) در یک بازه زمانی مشخص شده، محاسبه می‌کند.

مزایا و معایب اسیلاتورهای تصادفی

معامله‌گران باید بدانند که نقاط قوت اسیلاتورهای تصادفی چیست و البته اینکه از چه لحاظ عیب دارند.

• سیگنال‌های ورود و خروج از معامله شفاف
• ارائه‌ی سیگنال به طور مکرر (به تنظیمات زمانی انتخاب شده بستگی دارد)
• در دسترس بودن در اکثر پلتفرم‌های چارتی
• قابلیت درک آسان مفاهیم این اندیکاتور

• امکان ایجاد سیگنال‌های اشتباه در هنگام استفاده‌ی نادرست
• در هنگام معامله بر ضد ترند، قیمت‌ها ممکن است برای طولانی مدت در حالت اشباع از خرید یا فروش باقی بمانند

به طور کلی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از اسیلاتور تصادفی در هنگام حرکت قیمت در یک محدوده‌ی معین بهره بگیرند.

زیرا خود قیمت در حال نوسان است و بهره‌گیری از این اسیلاتور (نوسانگر) در این شرایط سیگنال‌های قابل اعتمادتری ارائه می‌کند.

با این حال معامله‌گران باید از معامله فروش به صورت کورکورانه در سطوح اشباع از خرید و همینطور معامله خرید در سطوح اشباع از فروش اجتناب کنند.

بنابراین تنها سیگنال شرایط اشباع از خرید یا اشباع از فروش از طرف اسیلاتور تصادفی کافی نیست و شما باید از طریق دیگر اندیکاتورها و ابزار به تایید سیگنال نیز بپردازید.

ایمو، وایبر، واتس آپ و تلگرام : 00971555406880

اسیلاتور چیست و چه کاربردی برای معامله گران دارد؟

اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است. اسیلاتور یا نوسانگر دارای یک شاخص روند است که در محدوده ی بین دو مقدار حد بالایی و حد پایین، نوسان می کند. معامله گران از اندیکاتور روند برای کشف شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید استفاده می کنند. زمانی که ارزش شاخص به مقدار حد بالایی نزدیک می شود، تحلیلگران تکنیکال این اطلاعات را به این معنا تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خرید شده است، و با نزدیک شدن به حد پایین تر، تحلیلگران تکنیکال آن دارایی را بیش از حد فروخته شده در نظر می گیرند.

کلمات کلیدی

• اسیلاتورها شاخص‌های حرکتی هستند که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و نوسانات آن‌ها توسط حد بالایی و پایینی محدود می‌شود.
• هنگامی که مقادیر نوسانگر به حد بالایی یا پایینی نزدیک می شوند، سیگنال های اشباع خرید یا فروش را به معامله گران ارائه می دهند.
• اسیلاتورها اغلب با شاخص های میانگین متحرک ترکیب می شوند تا سیگنال شکست یا معکوس شدن روند را نشان دهند.

اسیلاتورها چگونه کار می کنند

اسیلاتورها معمولاً همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران اسیلاتورها را زمانی سودمندتر می دانند که نتوانند روند مشخصی را در قیمت سهام شرکت به راحتی پیدا کنند. برای مثال زمانی که یک سهام به صورت رنج معامله می شود. رایج ترین اسیلاتورها عبارتند از: اسیلاتور تصادفی، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر (ROC) و جریان پول (MFI). در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارهای فنی برای درک نمودارها می‌دانند، اما ابزارهای تکنیکالی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران آن‌ها را برای ارتقا معاملاتشان مفید می‌دانند، مانند مهارت‌های خواندن نمودار و شاخص‌های تکنیکال.

اگر سرمایه گذار از یک اسیلاتور استفاده کند، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کند. سپس، با قرار دادن ابزار بین این دو، اسیلاتور نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. هنگامی که سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر حرکت می کند، اشباع خرید را برای آن در نظر می گیرند. در سناریوی مخالف، زمانی که اسیلاتور به سمت مقدار پایین تر حرکت می کند، سرمایه گذاران دارایی را بیش از حد فروخته شده در نظر می گیرند.

مکانیک یک اسیلاتور

در تحلیل تکنیکال، یک سرمایه‌گذار اسیلاتورها را در مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند. افراد از تکنیک های مختلفی برای دستکاری و هموارسازی میانگین متحرک چندگانه برای به کارگیری به هموار اسیلاتور استفاده می کنند. هنگامی که بازار در یک محدوده خاص معامله می شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می کند و زمانی که از 70 تا 80 درصد محدوده قیمت کل تعیین شده فراتر می رود، شرایط خرید بیش از حد( اشباع فروش) را نشان می دهد که به معنای فرصت فروش است. شرایط فروش بیش از حد زمانی وجود دارد که اسیلاتور به زیر 30 تا 20 درصد برسد که به معنای فرصت خرید است.

تا زمانی که قیمت اوراق بهادار در محدوده تعیین شده باقی بماند، سیگنال ها معتبر می مانند. با این حال، هنگامی که یک شکست قیمت رخ می دهد، سیگنال ها ممکن است گمراه کننده باشند. در طول شکست قیمت، اسیلاتور ممکن است برای مدت طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

تحلیلگران فنی اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند و هنگامی که همراه با یک شاخص فنی که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می‌کند استفاده می‌شوند، مؤثرتر می‌دانند. به عنوان مثال، یک شاخص متقاطع میانگین متحرک می تواند برای تعیین اینکه آیا یک بازار در یک روند است یا نه استفاده می شود. هنگامی که تحلیلگران تشخیص می دهند که بازار در یک روند نیست، سیگنال های یک اسیلاتور بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.

فارکس حرفه ای

اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور نوسان ساز تصادفی چیست مفید در هنگام ارزیابی اندازه حرکت بازار یا قدرت ترند به شمار می‌آید.

اسیلاتور تصادفی و اسیلاتورهای به طور کلی، به نحوه‌ای ساده و قابل فهم ارائه شده‌اند و سیگنال‌های خرید و فروش شفافی دارند.

با این حال، بدون دانش عمیق‌تر از اسیلاتورهای تصادفی و نوسان ساز تصادفی چیست تکیه‌ی بیش از حد به این سیگنال‌ها، احتمالا به مشکل برمی‌خورید.

برای اجتناب از چنین مشکلاتی، معامله‌گران جدید باید درک کافی از مکانیزم‌های مربوط به اسیلاتور تصادفی نسبت به شرایط فعلی بازار داشته باشند.

اسیلاتور تصادفی چیست؟

یک اسیلاتور تصادفی در واقع اندیکاتوری مبتنی بر اندازه حرکت است که شرایط اشباع از خرید و اشباع از فروش قیمت را نسبت به حرکات قیمتی در یک دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند.

این اسیلاتور اساسا سطح قیمتی اخیر را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین حداکثر و پایین‌ترین حداقل) در یک بازه زمانی مشخص شده، محاسبه می‌کند.

مزایا و معایب اسیلاتورهای تصادفی

معامله‌گران باید بدانند که نقاط قوت اسیلاتورهای تصادفی چیست و البته اینکه از چه لحاظ عیب دارند.

• سیگنال‌های ورود و خروج از معامله شفاف
• ارائه‌ی سیگنال به طور مکرر (به تنظیمات زمانی انتخاب شده بستگی دارد)
• در دسترس بودن در اکثر پلتفرم‌های چارتی
• قابلیت درک آسان مفاهیم این اندیکاتور

• امکان ایجاد سیگنال‌های اشتباه در هنگام استفاده‌ی نادرست
• در هنگام معامله بر ضد ترند، قیمت‌ها ممکن است برای طولانی مدت در حالت اشباع از خرید یا فروش باقی بمانند

به طور کلی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از اسیلاتور تصادفی در هنگام حرکت قیمت در یک محدوده‌ی معین بهره بگیرند.

زیرا خود قیمت در حال نوسان است و بهره‌گیری از این اسیلاتور (نوسانگر) در این شرایط سیگنال‌های قابل اعتمادتری ارائه می‌کند.

با این حال معامله‌گران باید از معامله فروش به صورت کورکورانه در سطوح اشباع از خرید و همینطور معامله خرید در سطوح اشباع از فروش اجتناب کنند.

بنابراین تنها سیگنال شرایط اشباع از خرید یا اشباع از فروش از طرف اسیلاتور تصادفی کافی نیست و شما باید از طریق دیگر اندیکاتورها و ابزار به تایید سیگنال نیز بپردازید.