تفاوت بین EMA و SMA

آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری

چارت ایران : در همین ابتدا و پیش از آغاز بحث اصلی کمی به توضیح در رابطه با اندیکاتورها خواهیم پرداخت:

به طور کلی می توان اندیکاتورها را در سه گروه به شرح زیر دسته بندی نمود:

1 – اندیکاتورهای روند نماها یا همان تعقیب کننده های قیمت (Trend)

به طور معمول نمایش این دسته از اندیکاتورها بر روی چارت های قیمت صورت خواهد گرفت و از بین این اندیکاتورها می توان مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..را نام برد.

2 – اندیکاتورهای نوسان نماها (Oscillator)

این اندیکاتورها در زیر نمودار قیمت و به شکل هیستوگرام و نوسانگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اندیکاتورهایی نظیر مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

3 – اندیکارتورهای حجمی (Volumes)

نمونه های حجمی نیز در زیر گراف قیمت کاربرد خواهند داشت. اندیکاتورهای حجم با وجود عدم برخورداری از دقتی بالا اما برای نمایش حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال مواردی چون OBV، MFI و…

همان طور که گفتیم مووینک اوریج ها از خانواده اندیکاتورهای روند نما به شمار آمده و از آن جایی که این اندیکاتور به طور معمول مورد استفاده زیادی قرار گرفته و در بیشتر فرمول های داخلی اندیکاتورها می توان آن را یافت لذا از آن به عنوان مادراندیکاتورها یاد می شود.

برای تهیه تمامی مویینگ اوریج ها در واقع یک فرمول ثابت وجود داشته و به نوعی از قیمت میانگین و معدل گرفته خواهد شد.

منظور از میانگین متحرک نیز میانگین حاصله از داده های بازار در دوره زمانی مشخص می باشد. به طور معمول میانگین متحرک، اندیکاتوری تکنیکال بوده که به منظور هموارسازی داده های بازار و به منظور تشخیص روند کاربرد خواهد داشت. برای درک بهتر این موضوع، نگاهی به شکل زیر بیندازید:

مووینگ اوریج

در اغلب اوقات برای ایجاد یک مووینگ اوریج از فرمول زیر استفاده خواهد شد:

Close= قیمت انتهایی دوره

*با قرار دادن یک مویینگ اوریج با دوره زمانی 11 بر روی تایم فریم روزانه، در واقع بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 روزه حاصل خواهد شد، اما با قرار دادن همان مویینگ اوریج بر روی زمان 5 دقیقه بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 تا 5 دقیقه به وجود خواهد آمد. به نوعی می توان گفت که رابطه میان مویینگ اوریج مورد استفاده در چارت، با تایم فریم کاملا مستقیم خواهد بود.

آشنایی با مووینگ اوریج ها طبق فرمول داخلی آنها :

در ادامه به صورت مختصر با کاربردهای و مزایای مووینگ اوریج ها آشنا خواهیم شد.

مووینگ اوریج ها دارای چه کاربردهایی می باشند؟

1. مووینگ اوریج ها را می توان یک حامی و مراقبت پویا دانست.

در واقع شما توانسته با انداختن یک مووینگ اوریج با تایم مشخص بر روی چارت به بررسی واکنش قیمت در گذشته به آن بپردازید. برای نمونه یک سهم احتمال داشته نسبت به موونیگ 55 در تایم روزانه از خود حساسیت نشان دهد. به نوعی شما بایستی مووینگ حساس هر سهام را بیابید.

2 – امکان تهیه سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مویینگ ها

در این شیوه شما بایستی دست کم دو مووینگ اوریج در اختیار داشته باشید که یکی از آن ها دارای دوره زمانی بالا و کند و مووینگ اوریج بعدی نیز از دوره زمانی کوچک و یا همان تند برخوردار باشد. با قرارگیری مویینگ تند بر زیر مویینگ کند ارسال سیگنال فروش انجام خواهد شد و با آمدن مویینگ تند بر روی موینگ کند صدور سیگنال خرید صورت خواهد گرفت. این روش در بازارهای روند دار بسیار کاربردی خواهد بود.

3 – در بین مووینگ اوریج ها می توان از ویژگی دافعه و جاذبه بهره برد.

در این شیوه در واقع از طریق فشرده سازی 10 مووینگ اوریج و نیز آزادسازی انرژی آن ها در یک سو، کاهش و یا افزایش شدید قیمت ها حاصل خواهد شد و در چنین شرایطی میان مووینگ ها دافعه ایجاد شده و از هم دور خواهند شد.

امیدواریم مطلب آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری از سری آموزش های تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد و بتوانید به صورت عملی از آن استفاده کنید .

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد تفاوت بین EMA و SMA که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:

میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

فهرست

1 اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

1.1 ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

1.1.1 انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

1.2 سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

1.3 حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

1.4 نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک MA (یا موینگ اوریج moving average) یکی از ساده ترین ، پر کاربردترین و متداول ترین اندیکاتور های طراحی شده است که از گروه اندیکاتور های روند (trend) می باشد.

مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل شروع روند ، پایان روند و بازگشت ها کمک بسیاری دارد اما از سیگنال های خرید و فروش آن نیز می توان استفاده کرد همچنین در فرمول دیگر اندیکاتور ها مانند باند های بولینگر نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک از تقسیم مجموع آخرین قیمت ها بر تعداد آنها بدست می آید. برای مثال میانگین متحرک ۵ ، قیمت (پایانی٬آغازین و یا آخرین) ۵ دوره اخر را جمع می کند سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر ۵ می کند و در نمودار ثبت می کند همینطور در دوره بعدی هم قدیمی ترین دوره حذف می شود و دوره جدید محاسبه می شود.(دوره می تواند هفته ، روز ، ساعت و … باشد).

اعداد بدست آمده توسط یک خط به هم متصل می شوند و نمودار اندیکاتور به نمایش در می آید. در تصویر زیر میانگین متحرک ۳۰ دوره ای نماد همراه را مشاهده می کنید که با خط قرمز به نمایش در آمده.

هر چقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری دارد و نوسانات بیشتری می کند و در کل به قیمت ها نزدیک تر است و هر چقدر عدد دوره بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت داشته و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

1. ساده (sma)
2. خطی وزنی (lma)
3. نمایی(ema)
4. ملایم یا صاف شده (smma)

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می تفاوت بین EMA و SMA باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.

همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

استفاده از ۲ میانگین متحرک:

در این روش هر گاه اندیکاتور سریعتر با دوره کمتر اندیکاتور کند تر را قطع کند و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و هر گاه ma سریعتر ma بزرگتر و تفاوت بین EMA و SMA کند تر را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند سیکنال فروش صادر می شود.

در این روش معمولا از ma با دوره های ۱۰ و ۵۰ یا ۵ و ۲۰ استفاده می شود.

خط آبی ma کند تر و با دوره ۵۰ است و خط قرمز ma سریعتر و با دوره ۱۰ است در مناطقی که نشانه گذاری شده سیگنال های خرید و فروش را مشاهده می کنید. هرگاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به بالای آن برود سیگنال خرید و هر گاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به پایین آن برود سیگنال فروش می باشد.

استفاده از ۳ میانگین متحرک:

در این روش ۳ ma کوتاه مدت میان٬ مدت و بلند مدت بطور نسبی استفاده می شود و زمانی سیگنال خرید صادر می شود که ma کوتاه مدت که سریعتر است در بالاترین سطح و بعد از آن ma میان مدت و پس از آن نیز در پایین ترین سطح ma کندتر و بلند مدت فرار بگیرد.

زمانی سیگنال فروش صادر می شود که maسریعتر در پایین ترین سطح و در بالای آن ma میان مدت و در بالاترین سطح ma کند تر قرار بگیرد.سیگنال های خرید و فروش در روش ۳ ma نیز در محل تقاطع صادر می شود.

در روش ۳ میانگین متحرک معمولا از دوره های ۴ و ۹ و ۱۸ استفاده می شود. در واقع ma میان مدت تایید کننده ای برای سیگنال ها است.روش ۳ ma نوع پیشرفته روش ۲ ma است که اشتباهات آن کاهش یافته.

خط قرمز میانگین متحرک ۴ دوره ای خط زرد میان مدت و ۹ دوره ای و خط آبی کند و ۱۸ دوره ای است. مشاهده می تفاوت بین EMA و SMA کنید هر گاه خط قرمز بالاتر از همه سپس خط زرد و در پایین تر از این دو٬ خط آبی قرار گرفته روند صعودی همراه با افزایش قیمت حاصل شده و وقتی خط قرمز ۲ خط دیگر را قطع کرده و در پایین ترین سطح بوده و پس از آن خط زرد و در بالای آنها خط آبی با روند نزولی مواجه شدیم.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند.

در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس.

در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب نیست و تاخیر زیادی دارد که هیچ گاه اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

ma در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) و خطی وزنی(LWMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند. حتما عبارت میانگین متحرک یا Moving Average را در بازار بورس و ارزهای دیجیتال به‌فراوانی شنیده‌اید. در این مطلب قصد داریم تا مروری داشته باشیم بر مفهوم، کاربردها و سناریوهای مختلف ابزار میانگین متحرک (MA). در ادامه درباره مفهوم میانگین متحرک، روش تفاوت بین EMA و SMA محاسبه و فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده، تفاوت انوع میانگین متحرک و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک در آمار، به میانگینی گفته می‌شود که از بخشی از داده‌ها (نه همه‌ی داده‌ها) گرفته می‌شود.

در مباحث مالی، میانگین متحرک، شاخصی است که اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و دلیل محاسبه آن برای یک سهم یا ارز دیجیتال، کمک به هموارسازی یا smoothing داده‌های قیمت است. مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است. برای درک بهتر مفهوم هموارسازی، شکل زیر که نمودار یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (انواع میانگین متحرک در ادامه توضیح داده می‌شود) است را ببینید. با محاسبه MA، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت یا نویزهای قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا حدی از بین خواهد رفت.

میانگین متحرک در بازار سرمایه

هرچند پیش‌بینی قطعی رفتار یک سهم در بازار ممکن نیست؛ اما استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند کمی درک رفتار آن سهم را آسان‌تر کند. میانگین متحرک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال به ما در رسیدن به این درک کمک می‌کند. این شاخص، داده‌های یک نمودار را با محاسبه میانگینی که دائما به‌روز می‌شود، هموار می‌سازد و پیش‌بینی رفتار داده‌ها را راحت‌تر می‌کند. این میانگین در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود، مثلا ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳ هفته یا هر بازه زمانی که سرمایه‌گذار انتخاب کند. میانگین‌متحرک صعودی، نشان می‌دهد که احتمالا رفتار یک سهم صعودی خواهد بود، و بالعکس.

کاربرد میانگین متحرک

رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نه‌تنها به خودی خود مهم است؛ بلکه پایه‌ای برای محاسبه سایر شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود (نگران نباشید، همه این مفاهیم در ادامه متن توضیح داده می‌شوند!). وقتی MACD مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

از میانگین متحرک در نمودار قیمت برای به‌دست‌آوردن جهت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیرا افزایش یافته است)، اگر به سمت پایین زاویه داشته باشد، قیمت به‌طور کلی در حال کاهش یافتن است.

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در ترند صعودی، تفاوت بین EMA و SMA میانگین متحرک مثل سطح حمایت عمل می‌کند و مانند یک کف (حمایت) نمی‌گذارد قیمت به زیر آن کشیده شود. بنابراین خط قیمت به سمت بالا می‌رود و از میانگین متحرک بالاتر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک مثل یک سقف (مقاومت) عمل می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت به بالای آن برود.

اما همیشه رفتار قیمت در مقابل میانگین متحرک ثابت نیست. قیمت ممکن است به آرامی با میانگین متحرک برخورد کند یا جهت خود را بر مخالف آن تغییر دهد. به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، حرکت به سمت بالا است. اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. اما این به این معنا نیست که همیشه قیمت اینگونه رفتار خواهد کرد!

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

نکته دیگری که در مقایسه میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ این است که اگر در بخشی از نمودار، نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، آن نقطه «تقاطع مرگ» یا dead/death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای فروش است. و در مقابل اگر نمودار کوتاه‌مدت از پایین، نمودار بلندمدت را قطع کند، آن نقطه «تقاطع طلایی» یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای خرید است. برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. در این تصویر خط آبی روشن، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط آبی تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

همانطور که در شکل می‌بینید، خطوط میانگین متحرک می‌توانند زاویه‌های متفاوتی داشته باشند و یک خط آن صعودی و دیگری نزولی باشد.

فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، مقدار میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در چند روز گذشته، مثلا ۱۵، ۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) پنج روزه، قیمت پایانی ۵ روز گذشته را جمع کرده و آن را تقسیم بر عدد ۵ می‌کند؛ به صورت زیر:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگینی است که به داده‌های اخیر، وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به داده‌های جدید، حساس‌تر است. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید و سپس ضریب وزن EMA را به‌دست آورید. این ضریب به صورت «فاکتور هموارسازی» بیان می‌شود و به این طریق محاسبه می‌شود: ۲ تقسیم بر (بازه زمانی مورد نظر +۱). مثلا برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب هموارسازی برابر است با:

سپس این مقدار ضریب هموارسازی را با مقدار EMA قبلی جمع می‌کنید تا EMA فعلی به‌دست آید. به‌این صورت، EMA به داده‌های اخیر، وزن بیشتری خواهد داد؛ در حالی که SMA وزن برابری برای همه مقادیر در نظر می‌گیرد.

EMAt=+EMAy* <1-[s/(1+d)]>and
EMAt= میانگین متحرک نمایی امروز
Vt= ارزش امروز
s= فاکتور هموارسازی
d=تعداد روزها
EMAy= میانگین متحرک نمایی دیروز

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش بسیار سریع‌تری به تغییرات قیمت‌ها دارد.

تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی (مقایسه EMA و SMA)

هیچ کدام از میانگین‌متحرک‌ها بهتر از دیگری نیست. ممکن است EMA برای یک سهم یا بازار مالی در یک بازه زمانی خاص بهتر عمل کند و در بازه زمانی دیگری SMA‌ بهتر باشد. بدون توجه به نوع MA انتخاب بازه زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. اما در عین حال، پاسخگویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک ۱۰ روزه) باید در عدد ۱۰ ضرب شود، نهمین روز در عدد ۹، هشمین روز در عدد ۸ و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین ۱۰ روزه، عدد ۵۵ که حاصل جمع ۴۵=۱۰+۹+۸+…+۲+۱ می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.

معایب شاخص میانگین متحرک

اولین مشکل میانگین‌متحرک‌ها این است که براساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شوند و اصولا هیچ چیزِ محاسبات در طبیعت، قابل پیش‌بینی نیست.

بزرگ‌ترین مشکل میانگین متحرک این است که اگر روند قیمت‌ها متلاطم شود و به‌سمت عقب یا جلو، نوسان کند؛ سیگنال‌های بازگشت یا معامله بسیاری تولید خواهد شد. در این حالت بهتر است از شاخص دیگری برای تخمین خط روند استفاده شود. زمانی که MAها برای یک بازه زمانی در هم تنیده شوند نیز موقعیت مشابهی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک‌ها در ترندهای قوی، بسیارخوب اما در شرایط پرتلاطم یا نوسانی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم قاب زمانی می‌تواند به‌طور موقت این مشکل را حل کند، هرچند که گاهی اوقات این مشکلات مستقل از قاب زمانی رخ می‌دهند.

خوب است بدانید نقاط تقاطع MAها، استراتژی رایجی برای تخمین زمان مناسب برای ورود به و خروج از بازار هستند؛ همین‌طور می‌توانند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را تا حدی مشخص کنند. اگرچه این موضوع، قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، MAها همیشه بر پایه داده‌های قبلی هستند و قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهند.

دوره آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (MA) از مبتدی تا پیشرفته

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا همان MA؛ تنها اندیکاتوری است که در اغلب محیط های معاملاتی بصورت پیش فرض بر روی نمودار نمایش داده می شود. این اندیکاتور در واقع نمودار صاف شده ای از نمودار قیمت هستش، بطوری که شیب های تند را ملایم تر می کند. در واقع در تحلیل های اجمالی، که می توان از جزئیات چشم پوشی کرد از اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده می شود. دوره جامع آموزش مووینگ اوریج علاوه بر تشریح کامل این اندیکاتور؛ نحوه ترید با مووینگ اوریج را بر اساس پرایس اکشن را ارائه می دهد.

انواع مختلفی از اندیکاتور مووینگ وجود دارد، که هر کدام بر حسب نیاز معامله گر و همچنین استراتژی مخصوص تریدر مورد استفاده قرار می گیرد. EMA , SMA دو نوع از این اندیکاتور هستش که خروجی و نمودار EMA با موینگ اوریج ساده یا همان تفاوت بین EMA و SMA SMA کمی متفاوت تر می باشد. تفاوت میان آنها ناشی از فرمول محاسباتی هر کدام است. هر کدام کاربرد متفاوتی دارند که در طول دوره به آن اشاره شده است.

اکثر مواقع از اندیکاتور Moving Average به عنوان خط حمایتی و مقاومتی نیز یاد می شود. اما کدام مووینگ اوریج؟ و در چه تنظیماتی؟ این ادعا بیشتر نمود پیدا می کند؟ ما به تمامی کاربران تمامی مطالب را بطور کامل آموزش خواهیم داد. مووینگ اوریج ساده ترین روش برای شناسایی نقاط چرخش قیمتی (پیوت) و یا همان سقف و کف های معتبر می باشد.

سر فصل های آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج؛ با تدریس دکتر فرهود

برای ترید با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج روشها و سبک های زیادی وجود دارد که هر کدام نیز برای خود یکسری اصول خاصی دارند. ما در این دوره آموزش ترید با MA همه استراتژی های موجود و کاربردی را به کاربران ارائه داده ایم. این روش ها هر کدام می توانند به تنهایی یک سبک برای ترید موفق باشند و هر کدام از دانشپذیران می توانند با توجه به دید و سلیقه خود در یکی و یا همه تسلط پیدا کنند.

معرفی مقدماتی و آشنایی با انواع اندیکاتورها و کاربرد آنها در سیستم معاملاتی

معرفی اندیکاتور و دلیل استفاده از آن ویدئو

اندیکاتور چیست؟ و چرا یک تریدر بایستی از آن استفاده کند؟

اندیکاتور مووینگ اوریج و اجزای آن ویدئو

معرفی کامل اندیکاتور Moving Average و توضیح تک تک اجزای آن

آموزش تنظیمات اندیکاتور MA بر حسب نیاز تریدر

تشخیص پیوت ویدئو

تشخصی سقف و کف نرمال از روی اندیکاتور

استفاده از چند مووینگ ویدئو

تشخیص نوع روند و تغییر روند با استفاده از MA

خطوط حمایتی و مقاومتی ویدئو

تنظیمات لازم برای شناسایی خطوط حمایت و مقاومت با MA

ترید بر اساس چند MA ویدئو

معامله با تفاوت بین EMA و SMA استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک

استفاده از تنظیمات مووینگ اوریج و داشتن دید فراکتالی در اندیکاتور

Moving Average چندگانه ویدئو

نمایش چندین تایم فریم در تایم فریم معاملاتی

دید فراکتالی ویدئو

ستاپ معاملاتی بر اساس دید فراکتالی

نمونه هایی از ترید در متاتریدر ویدئو

انجام معاملات در متاتریدر با مروری بر تمامی سر فصل های گفته شده

ارائه منسجم روشهای ترید با اندیکاتور میانگین متحرک

جمع بندی ویدئو

مروری بر مطالب گذشته و نمونه ترید بر اساس MA

برگزاری جلسات آنلاین؛ جهت مطرح شدن سوالات و رفع اشکالات کاربران

وبینار 23 فروردین 1401 ویدئو

وبینار پرسخ و پاسخ

پشتیبانی دوره آموزش مووینگ اوریج

دانشجویان این دوره؛ می توانند به مدت 360 روز برای رفع مشکل و طرح سوالات، با مدرس دوره در ارتباط باشند.

تعریف اندیکاتور؟

اندیکاتور یعنی یک برنامه ای که به معامله گر کمک می کند، اطلاعاتی از جمله میزان حجم معاملات؛ یا میانگین قیمت معامله شده در یک زمان و دوره زمانی خاص به سرعت در اختیار تریدر و یا تحلیل گر قرار گیرد. در واقع اندیکاتور با انجام یک سری محاسبات که ماهیت آن برای معامله گر کامل مشخص است، سرعت بدست آوردن اطلاعات را بالا می برد.

معرفی اندیکاتور SMA و EMA

اندیکاتور میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج در واقع با معدل گیری از چند کندل مشخص بوجود می آید. اگر ما در معدل گیری از کندل ها همه کندل ها را هم وزن در نظر بگیریم، یعنی نقش کندل آخر با کندل اول یکی باشد، در این صورت مووینگ اوریج ساده Simple Moving Average داریم.

اما اگر ما در معدل گیری یا همان میانگین گیری از حالت نمایی استفاده کنیم بطوری که کندل های آخر ضریب بیشتری نسبت به کندل های اول داشته باشد. در این حال به این اندیکاتور؛ میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average یا همان EMA گفته می شود. در آموزش ترید بر اساس MA هر کدام از اینها در جای خود کاربرد دارند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد.

بهترین دوره آموزش مووینگ اوریج حرفه ای در حامی تریدر

دوره آموزشی دوره ترید بر اساس اندیکاتور Moving Average که در سایت حامی تریدر ارائه شده است علاوه بر بررسی اندیکاتور و همچنین نکات مربوط به ورود به معامله با استفاده از آن گفته می شود. به مباحثی مانند پرایس اکشن، دید فراکتالی که از مباحث مدرن تحلیل تکنیکال هستند نیز پرداخته شده است.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از پایه ای ترین اندیکاتورهای می باشد، برای همین اکثر تریدرها و معامله گران که تازه وارد بازارهای مالی و دنیای ترید شده اند و همچنین افرادی که سالها تجربه در این زمینه دارند، حتما با این اندیکاتور آشنا شده اند. اما ممکن است از آن استفاده کرده باشند یا خیر.

این اندیکاتور به ظاهر ساده دارای چنان قدرتی در تحلیل تکنیکال است، که حتی افراد با تجربه و آشنا به روش های ترید پیچیده، هم در صورت استفاده از این اندیکاتور می توانند ضریب موفقیت خود را بالاتر ببرند. بطور کلی هر شخصی که در حوزه ترید و یا حتی هلد در بازارهای مالی فعالیت دارد بهتر است آموزش کامل مووینگ اوریج را داشته باشد.

کاربرد روش معامله با استفاده از MA

با توجه به اینکه اندیکاتور MA یا همان میانگین متحرک در تمامی محیط های معاملاتی و پلتفرم های تمامی صرافی ها وجود دارد، و هم اینکه محاسبات بسیار ساده ای دارد، اشخاصی که به این اندیکاتور تسلط کافی پیدا کنند می توانند در تمامی بازارها اعم از فارکس؛ کریپتو کارنسی (ارز دیجیتال)؛ بورس ایران و حتی در بازارهای مانند طلا و سکه از این متد استفاده کنند.

سوالات متداول در مورد دوره مووینگ اوریج

برای ثبت نام در دوره باید اطلاعاتی در مرود تحلیل تکنیکال داشته باشیم؟

داشتن اطلاعات در مورد تحلیل تکنیکال موجب خواهد شد که شما زودتر مطالب را یاد بگیرید، اما در طی دوره مطالب به نحوی ارائه شده است تا افرادی که حتی اطلاعات اولیه در مورد تحلیل تکنیکال را هم ندارند بتوانند همه مطالب را یاد بگیرند.