کراس اوورهای MACD

نوارهای سبز و قرمز فاصله بین خطوط MACD آهسته و سریع را نشان می دهد

تحلیل فنی روزانه رمزنگاری 22 آگوست 2022: قیمت بیت کوین (BTCUSD)

به اولین قسمت از ویدیوهای جدید تحلیل تکنیکال روزانه NewsBTC خوش آمدید. در قسمت اول به بررسی اقدام قیمت بیت کوین با استفاده از نمودار قیمت هفتگی BTCUSD.

به طور خاص، این قسمت به «سودآورترین سیگنال خرید» بیت‌کوین در کل تاریخ آن می‌پردازد: روبان‌های هش. علاوه بر این، ما تکانه هفتگی را با استفاده از MACD لگاریتمی تجزیه و تحلیل می‌کنیم تا بفهمیم آیا پایین می‌تواند وارد شود یا خیر. به ویدیوی زیر نگاه کنید.

ویدئو: تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین (BTCUSD): 22 اوت 2022

همه چیز درباره The Hash Ribbons

هش روبان ها توسط چارلز ادواردز، تحلیلگر بیت کوین ایجاد شده است. آنها یک جفت میانگین متحرک بر اساس نرخ هش بیت کوین و سختی استخراج هستند و زمانی که ماینرها در حال تسلیم شدن هستند سیگنال می دهند. هنگامی که این مرحله به پایان می رسد، سیگنال خرید صادر می شود. در واقع، سیگنال خرید آن به عنوان سودآورترین سیگنال خرید بیت کوین نامیده می شود که هر بار که شروع به کار می کند، به طور میانگین چند هزار درصد ROI تولید می کند. این سیگنال زمانی سودآورتر است که قبل از نصف شدن بیت کوین ظاهر شود

با هش روبان‌های سیگنال خرید در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی با پیش‌بینی پایین بودن احتمالی جالب‌تر می‌شوند. اگرچه پایین می تواند در حال حاضر باشد، بازار از نظر تاریخی حتی پس از سیگنال خرید هش ریبون به کاهش ادامه داده است.

اندازه گیری مومنتوم با LMACD

دیروز یک بسته هفتگی تازه در BTCUSD به ما داد. به طور خاص، ما از MACD لگاریتمی در تجزیه و تحلیل خود استفاده خواهیم کرد. نسخه لاگ MACD تجزیه و تحلیل مقایسه ای بهتری را در چرخه های گذشته ارائه می دهد.

اگرچه MACD هفته قبل سبز شده بود، اما فروش آخر هفته از کراس اوور صعودی عبور کرد و حرکت را به سمتی واداشت. MACD هفتگی در آستانه خوانش های تاریخی نزولی است. انحراف بیشتر بی سابقه خواهد بود و احتمالا بیت کوین را به زیر 17 هزار کراس اوورهای MACD کراس اوورهای MACD دلار کاهش می دهد.

با این حال، اگر گاوها بتوانند تقاطع گاو نر را کامل کنند، در چرخه های قبلی، تغییر در حرکت برای شروع یک حرکت صعودی کافی بود. MACD در حال حاضر یکی از مهم ترین شاخص هایی است که باید در بازه های زمانی هفتگی تماشا کرد. اگرچه یک متقاطع صعودی می‌تواند پایین بودن را تایید کند، MACD به عنوان یک شاخص عقب‌افتاده شهرت پیدا می‌کند و بنابراین می‌تواند خیلی قبل از تایید کراس اوور گاوی، پایین باشد.

خط روند ده ساله

با افزودن اعتبار به پایین بالقوه، هفته نامه بیت کوین در یک خط روند بلندمدت قرار دارد که بیش از یک دهه طول می کشد. خط روند بلند مدت در 5 موقعیت جداگانه از جمله پایین ترین سطح بازار نزولی 2014 و پنجشنبه سیاه در مارس 2020 لمس شده است. از دست دادن این خط روند می تواند برای بازار ارزهای دیجیتال فاجعه بار باشد.

با دوره تجارت NewsBTC خودتان تحلیل تکنیکال کریپتو را بیاموزید. برای دسترسی به برنامه آموزشی رایگان اینجا را کلیک کنید.

دنبال کردن @TonySpilotroBTC در توییتر یا ملحق شوید تلگرام TonyTradesBTC برای بینش منحصر به فرد بازار روزانه و آموزش تحلیل تکنیکال. لطفا توجه داشته باشید: محتوا آموزشی است و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند

اندیکاتورها می‌توانند سه کارکرد داشته باشد: به معامله‌گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص خبر دهند. جهت کراس اوورهای MACD قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD، اندیکاتور MACD کلاسیک و بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD بپردازیم. همچنین طریقه دانلود اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو را با مثال توضیح می‌دهیم.

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی، دو نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای پس‌ رو، دنباله‌روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
2. اندیکاتورهای پیش رو، سیگنال‌های معاملاتی را درجایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر در محاسبه خود که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش‌بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به اندیکاتور MACD اشاره کرد. به دلیل اهمیت ویژه اندیکاتور MACD قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.

در نوعی دیگر از دسته‌بندی، چهار نوع اندیکاتور داریم.

۱. دنباله رو روند ۲. مومنتوم ۳. نوسانی ۴. حجم

اندیکاتورهای دنبال کننده روند: اندیکاتورهای دنباله‌روی روند به معامله‌گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر. اندیکاتورهای دنباله‌رو با استفاده از نوعی میانگین‌گیری قیمت، جهت و قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.

معرفی و آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD ابداع آقای جرالد بی اپل است.
در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می‌شود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا نزولی. درهرحال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا وجود دارد.در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در آموزش اندیکاتور MACD دو خط را بررسی می‌کنیم:

در مبحث آموزش اندیکاتور MACD ، یک باور غلط وجود دارد. دوخطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط MACD ، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است. در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می‌شود که از آن‌ها در تنظیمات اندیکاتور MACD استفاده می‌شود. در ادامه مباحث این بخش به بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD می‌پردازیم.

تنظیمات اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

• اولین عدد در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شود.
• عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
• و عدد سوم در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اعداد “12، 26، 9” به‌عنوان پارامترهای تنظیمات اندیکاتور MACD تفسیر آن این‌گونه است:

• 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان‌دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

• در آموزش اندیکاتور MACD به خطوط عمودی (خطوط سبز نمودار بالا) هیستوگرام اندیکاتور MACD می‌گویند.

در مثال بالا، خط MACD میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط MACD است. در بین این دو خط اندیکاتور MACD، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای می‌شود. این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط MACD سریع‌تر را در نظر گرفته و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.
هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط MACD کمتر تحت تأثیر نوسان باشد و درنتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

برای فعال‌سازی و دانلود اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو، در بخش اضافه نمودن اندیکاتورهاِ، عبارت MACD را جست‌وجو می‌کنیم.

دانلود اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

هیستوگرام در MACD

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرد. در شکل زیر اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک نشان داده ‌شده‌اند.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

همان‌طور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود و درصورتی‌که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خطMACD ، اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزار های مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند.
هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل‌گیری است. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود. به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می‌گیرد.
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک و سیگنال های خرید و فروش آن

زمانی که خطوط اندیکاتور MACD کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می‌گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می‌شود و همین‌طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در آموزش اندیکاتور MACD زمانی که خط اندیکاتور MACD کلاسیک (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط MACD (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط MACD و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی‌های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند. و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال MACD را نقض می‌کند.

سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در نمودار اندیکاتور MACD کلاسیک، خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به‌درستی شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که هنگامی‌که خطوط متقاطع می‌شوند، هیستوگرام به‌طور موقت از بین می‌رود. زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ تر می‌شود که نشان‌دهنده قدرت روند است.

نتیجه‌گیری و کلام آخر

با توجه به اینکه اندیکاتور MACD کلاسیک که بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو به‌حساب می‌آید و نمی‌توان از اندیکاتورهای پیرو در بازار رنج استفاده کرد، لذا از اندیکاتور MACD کلاسیک فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید. MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی هست که بتواند حرکات آن را محدود کند. لذا نمی‌توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به‌طور مؤثری استفاده نمود.

واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور MACD کلاسیک اخطار خرید و فروش می‌باشد. اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می‌شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش‌های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به‌موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک‌ترین کار این است که از چرخش‌های هیستوگرام به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد، مفتخر است که با همکاری متخصصین آموزش ارز دیجیتال در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و در سایر نقاط ایران به صورت غیرحضوری میزبان سرمایه‌گذاران و معامله‌ گران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال باشد.

در آکادمی آینده، دوره های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعد از آن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

تعریف

MACD یک شاخص بسیار محبوب است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های روند کلی بازار استفاده شود.

آنچه MACD را بسیار آموزنده می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. اول : برای شناسایی جهت روند و مدت زمان ، از دو میانگین متحرک با طول های مختلف (که شاخص

های عقب مانده ای هستند) استفاده می کند. سپس ، اختلاف مقادیر بین آن دو میانگین متحرک (خط MACD) و EMA آن میانگین های متحرک (خط سیگنال) را در نظر می گیرد و این اختلاف بین دو خط را به

صورت هیستوگرام رسم می کند که در بالای و زیر یک خط صفر مرکزی نوسان دارد. از کراس اوورهای MACD هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت روند استفاده می شود.

تاریخچه

اندیکاتور MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:

۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.

۲- در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپری ویژگی هیستوگرام را به MACD اپل اضافه کرد.

اجزای محاسباتی :

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

۱-خط MACd :،

مهمترین شاخص MACD است و به صورت پیش­فرض، تفاضل میان بازه­های ۱۲تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازه­های ۲۶ تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.

۲-خط سیگنال:

خط سیگنال، تفاضل بازه ۹ تایی EMA از خط MACD است.

۳-هیستوگرام مکدی:

تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

شاخص MACD چگونه کار می­کند؟

شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار می­کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین ­های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین­ های متحرک نمایی چند لایه­ (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت می­کند، خط MACD است و آنکه سریع­تر حرکت می­کند، خط سیگنال است.

اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته می­شود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته می­شوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده می­شود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید می­کند که روند بازار ، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار، خواهد بود.

اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله­ گران وارد موقعیت­های طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایین­تر و کف پایین­تر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف می­شود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.

سه استراتژی تجاری متداول MACD

طیفی از استراتژی­ های MACD وجود دارد که برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با آنها آشنا شوید:

۱- متقاطع (Crossovers)

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)

۳- عبور از صفر (Zero crosses)

۱) متقاطع (Crossovers) :

در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار می­گیرند که یک نوسان­گر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنال­های خرید و فروش را ارائه می­دهد.

از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه­ ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه­ ای را در بازار مالی ، ایجاد کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد می­شود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته می­شود. شایان ذکر است که استراتژی­ هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده می­کنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار ، بیشتر قابل اعتماد هستند.

نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب می­دهد. نقاط ورودی سودآور، با خط­های عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنال­های کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شده­اند.

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):

شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار است و برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.

این استراتژی، با میله ­هایی که در نمودار زیر می­بینید، تفاوت بین خط­های MACD و سیگنال را نشان می­دهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت می­کند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می­ یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک می­شود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می­ کند.

این بدین معنا است که هرچه میله­ های موجود در هیستوگرام، از صفر فاصله می­گیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله می­گیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می ­رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می ­شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین­ های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می­ تواند، نشانه­­ ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.

هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژه­ای دارد. وارونه ­سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه­ هایی برای جای دادن موقعیت­ ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می­ تواند قبل از اینکه حرکت­های بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.

نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می­ دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت­ پذیر باشد، کاهش می­ یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می ­دهد. معامله­ گر همچنین می ­تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت­ هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.

۳- عبور از صفر (Zero crosses):

استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پی­ریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.

این استراتژی، اغلب کندترین سیگنال در میان این سه به نظر می­رسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال­ های کمتری را با آن دریافت می­کنید، اما در عوض، برگشت­های کاذب نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور می­کند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور می­کند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.

این روش باید با احتیاط و دقت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا ل­ها را بسیار دیر می­ فرستند. اگرچه می­تواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنا­ل­های بازگشتی از حرکت­های رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.

نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از این­ها، اثبات می­کند اگر معامله­ گر در محل­های درست وارد یا خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنال­های کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می­ شوند.

هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می­ کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال­ زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان می­دهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله­ گر می­تواند برای خروج از معامله متناوبا از شکاف پایین­تر از نوسان پایین قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.

اصول شاخص MACD:

همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال میانگین متحرک MACD را بشناسید. ما در اینجا به این مورد اشاره کردیم تا در معاملات از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:

۱-خط MACD کراس زیرو:

در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف می­کند.

هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع ­کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، میانگین متحرک MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است

می­دانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و معمولا می­تواند ایجاد یک روند جدید را پیش­بینی کند. بنابراین هر زمان خط میانگین متحرک MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.

۲) خط سیگنال:

هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD میانگین متحرک از یکدیگر دور می­شوند این را می­رساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قوی­تر می­شود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر می­شوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.

با این حال، MACD نوسان­گر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمی­دهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.

نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای ۱۲ و ۲۶ باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.

واگرایی در MACD:

واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر کراس اوورهای MACD روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

خرید سهام با استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با تولید دائم یک میانگین قیمتی، داده‌های قیمتی را ساده می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می‌شود؛ مثلاً 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که تریدر بخواهد. استفاده از میانگین متحرک مزایایی دارد مثلاً اینکه دستتان برای انتخاب انواع میانگین متحرک باز است. استراتژی‌های میانگین متحرک نیز محبوبند و می‌توان متناسب با هر دوره زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت به کار برد.

نکات کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور تکنیکال است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و با حذف نویزهای ناشی از نوسانات تصادفیِ کوتاه‌مدت، روند قیمت را ساده می‌کند.
• میانگین متحرک را می‌توان با روش‌های مختلفی بدست آورد و تعداد روزهای متفاوتی را در دوره زمانی میانگین به کار برد.
• معمول‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• وقتی قیمت از میانگین متحرک عبور کند، ممکن است نوعی سیگنال معاملاتی برای تریدرهای تکنیکال باشد.
• میانگین متحرک به تنهایی کاربردی است و در عین حال مبنایی برای سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) نیز هست.

چرا میانگین متحرک؟

میانگین متحرک به کاهش میزان نویز در نمودار قیمت کمک می‌کند. نگاهی به جهت میانگین متحرک بیندازید تا ایده‌ای ابتدایی از جهت حرکت قیمت داشته باشید . اگر رو به بالا باشد، یعنی قیمت در حال افزایش است (یا اخیراً بود). اگر رو کراس اوورهای MACD به پایین باشد، قیمت در حال پایین آمدن است. حرکت یکنواخت یعنی قیمت در حال رِنج زدن است.

میانگین متحرک می‌تواند به عنوان حمایت یا مقاومت نیز عمل کند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه ، 100 روزه یا 200 روزه می‌تواند سطح حمایتی محسوب شود. میانگین کراس اوورهای MACD مثل کف (حمایت) عمل می‌کند و قیمت از آن به بالا جهش می‌یابد. در روند نزولی، میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل می‌کند. مثل سقف، قیمت به سطح برخورد و از آنجا ریزش می‌کند.

قیمت همیشه اینقدر به میانگین متحرک «اعتنا» نمی‌کند. ممکن است آرام از میانگین متحرک عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

توصیه کلی می‌گوید که اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر زیر آن باشد، روند نزولی است. با این وجود، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول متفاوتی داشته باشند (جلوتر به آن می‌پردازیم)، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می‌دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان با روش‌های مختلفی به دست آورد. میانگین متحرک ساده پنج روزه (SMA) قیمت‌های پایانی پنج روز اخیر را جمع و تقسیم بر پنج می‌کند تا میانگین جدیدی در هر روز بسازد. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و یک خط جریان واحد ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی(EMA) است. محاسبه این میانگین پیچیده‌تر است، زیرا به قیمت‌های جدیدتر، وزن بیشتری می‌دهد. اگر برای 50 روز از یک نمودار SMA و EMA رسم کنید، متوجه می‌شوید که EMA به خاطر وزنی که به قیمت‌های آخر اضافه می‌کند، نسبت به SMA با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

نرم‌افزارهای نمودارساز و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک محاسبات دستی لازم نیست.

هیچ نوع میانگین متحرکی از دیگری بهتر نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار مالی یا سهام بهتر کار کند و در سایر مواقع، SMA کاربرد بهتری داشته باشد. دوره زمانی انتخاب شده نیز در میزان کارآیی میانگین متحرک (صرف نظر از نوع) نقش مهمی دارد.

طول میانگین متحرک

اندازه‌های معمول میانگین متحرک 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 است. این اندازه‌ها را می‌توان بسته به افق زمانی تریدر، در هر دوره زمانی (یک دقیقه، روزانه، هفتگی و غیره) به کار برد.

دوره زمانی یا طولی که برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنید، «دوره بازگشت» نیز نامیده می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در میزان تأثیر آن داشته باشد.

یک MA با دوره زمانی کوتاه نسبت به MA با دوره بازگشت طولانی سریعتر واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین متحرک 100 روزه قیمت واقعی را پیگیری می‌کند.

این 20 روز ممکن است در تحلیل یک تریدر کوتاه‌مدت سودمند باشد؛ زیرا قیمت را با دقت بیشتری پیگیری می‌کند و بنابراین نسبت به میانگین متحرک بلندمدت «تأخیر» کمتری دارد. میانگین متحرک 100 روزه ممکن است برای یک تریدر بلندمدت مفیدتر باشد.

تأخیر میزان زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک برای تغییر بالقوه سیگنال بدهد. همانطور که قبلاً بیان شد، وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند رو به افزایش است. بنابراین وقتی قیمت تا زیر میانگین متحرک پایین می‌آید، بیانگر سیگنال بازگشت احتمالی بر اساس آن MA است. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال‌های «بازگشت» بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارائه می‌دهد.

میانگین متحرک می‌تواند هر اندازه‌ای داشته باشد: 15 ، 28 ، 89 و غیره. میانگین متحرک را تنظیم کنید تا سیگنال‌های دقیق‌تر به دست آمده از داده‌های پیشین به دریافت سیگنال‌های بهتر در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی: کراس اوور

کراس اوورها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین متحرک هستند. نوع اول کراس اوور قیمت است، یعنی زمانی که قیمت از بالا یا پایین میانگین متحرک عبور می‌کند و سیگنال تغییری احتمالی را ارائه می‌دهد.

استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک است: یکی بلند و دیگری کوتاه‌تر. وقتی MA کوتاه‌تر از MA بلندمدت را قطع ‌کند و از آن بالاتر برود، یعنی سیگنال خرید. این مسئله نشان می‌دهد که روند رو به افزایش است. به این برخورد «تقاطع طلایی» می‌گویند.

به همین ترتیب، وقتی MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت به سمت پایین عبور کند، یعنی سیگنال فروش. این تقاطع نشان می‌دهد که روند رو به پایین است و «تقاطع مرده/ مرگ» نامیده می‌شود.

معایب میانگین متحرک

میانگین متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شود و برای پیش‌بینی کاربردی ندارد. بنابراین، نتیجه‌گیری از میانگین متحرک احتمالی است. بعضی مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به سیگنال‌ها و حمایت/ مقاومت MA اعتنا می‌کند و در برخی مواقع، هیچ اعتنایی به این اندیکاتورها ندارد.

مشکل بزرگ این است که اگر حرکات قیمت پرنوسان باشد، قیمت مدام به جلو و عقب نوسان می‌کند و روندهای بازگشتی یا سیگنال‌های ترید چند برابر و متفاوت می‌شود. وقتی که این اتفاق می‌افتد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از شاخص دیگری که روند را بهتر مشخص کند، استفاده نمایید. همین امر در مورد کراس اوورهای MA رخ می‌دهد که MA ها برای مدتی “درهم‌تنیده” شوند و سرآغاز معاملات متعدد همراه با ضرر باشند.

میانگین متحرک طی روندهای قوی کاملاً کاربردی است اما در شرایط پرنوسان ضعیف عمل می‌کند. تنظیم دوره زمانی می‌تواند این مشکل را موقتاً برطرف کند، اما در بعضی موارد، دوره زمانی چندان فایده‌ای ندارد.

حرف آخر

میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با تلخیص و خطی‌سازی، ساده می‌نماید. این کار مشاهده روند را آسان‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک نمایی سریعتر از میانگین متحرک ساده نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. در بعضی موارد کاربرد دارد و در موارد دیگر باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب می‌شود. میانگین‌های متحرک با دوره بازگشت کوتاه‌تر (به عنوان مثال 20 روز) سریعتر از میانگین با دوره بازگشت طولانی‌تر (200 روز) نسبت به تغییراتِ قیمت پاسخ می‌دهند.

کراس اوور میانگین متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج است. میانگین متحرک می‌تواند زمینه‌های حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کند. اگرچه ممکن است پیش‌بینی‌کننده به نظر برسد، اما میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشینی به دست می‌آیند و صرفاً میانگین ​قیمت ​​یک دوره زمانی خاص را ارائه می‌دهند.

شاخص MACD چیست و چرا بسیار خاص است؟

حرکت میانگین همگرایی / واگرایی یا MACD یکی از ساده ترین و م mostثرترین نوسانگرهای حرکت است که تاکنون ایجاد شده است. MACD یک شاخص حرکت به دنبال روند است. این شاخص توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 ساخته شد.

MACD چگونه کار می کند؟

این شاخص برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب است. MACD سیگنال های مربوطه را در آغاز و در پایان روند ارائه می دهد.

خطوط سریع و آهسته

به نظر می رسد درک اصول MACD دشوارتر از عملی نمودن شاخص است. برای بهتر نشان دادن منطق همگرایی / واگرایی متحرک می توانیم به میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره های 12 و 26 متوسل شویم.

MACD ابزاری مبتنی بر خطوط EMA است

با مشاهده تصویر بالا می توان مشاهدات زیر را انجام داد:

• تقاطع دو خط میانگین متحرک در نمودار قیمت با تقاطع خط سریع MACD (آبی) و خط صفر افقی مطابقت دارد. مقدار MACD برابر است با اختلاف بین میانگین متحرک نمایی با دوره های مربوطه.
• خط آهسته (نارنجی) در کراس اوورهای MACD پنجره نشانگر MACD متوسط ​​خط MACD (آبی) است.

میله های سبز و قرمز

یکی همچنین می تواند توجه داشته باشد که در کنار خطوط آبی و نارنجی ، MACD از میله های سبز و قرمز استفاده می کند.

نوارهای سبز و قرمز فاصله بین خطوط MACD آهسته و سریع را نشان می دهد

نوارهای سبز در پنجره MACD ظاهر می شوند:

1. خط سریع بالاتر از خط آهسته است و فاصله بین دو خط در حال افزایش است.
2. خط سریع زیر خط آهسته است و فاصله بین دو خط کاهش می یابد.

نوارهای قرمز در پنجره MACD ظاهر می شوند:

1. خط سریع زیر خط آهسته است و فاصله بین دو خط در حال افزایش است.
2. خط سریع بالاتر از خط آهسته است و فاصله بین دو خط کاهش می یابد.

ممکن است کمی پیچیده به نظر برسد اما ایده کلی در پشت میله ها ساده است. وقتی خط آبی سریعتر از خط نارنجی به سمت بالا حرکت می کند یا پایین می آید ، MACD میله های سبز رنگی را نشان می دهد. در حالت مخالف ، میله ها قرمز می شوند.

تنظیمات MACD برای تجارت روزانه

برای استفاده از نشانگر MACD در معاملات روزانه ، بر روی دکمه "شاخص ها" در گوشه پایین سمت چپ صفحه کلیک کنید. سپس MACD را از لیست شاخص های ممکن انتخاب کنید.

تنظیم نشانگر گام یک

اگر می خواهید از نشانگر با پارامترهای استاندارد استفاده کنید ، روی "اعمال" کلیک کنید. یا می توانید دوره های سریع ، آهسته و سیگنال را در برگه باز تنظیم کنید.

تنظیم نشانگر مرحله دوم

حساسیت نشانگر را می توان با کاهش دوره سریع و افزایش آهسته افزایش داد.

چگونه از شاخص در معاملات روزانه استفاده کنیم؟

به لطف ماهیت پیچیده شاخص ، روشهای مختلفی برای عملی سازی MACD وجود دارد.

کراس اوورهای خط سیگنال . هنگامی که خط سریع بالا می رود و از بالای خط آهسته عبور می کند ، روند صعودی انتظار می رود. هنگامی که خط سریع بالا می رود و از زیر خط آهسته عبور می کند ، روند نزولی پیش بینی می شود.

کراس اوور خط سیگنال به عنوان شاخص روند صعودی

کراس اوورهای خط مرکزی . روند صعودی انتظار می رود که خط سریع به سمت مثبت تر از خط صفر حرکت کند. روند نزولی پیش بینی می شود که خط سریع زیر خط صفر حرکت کند و منفی شود.

کراس اوور Centreline به عنوان شاخص روند صعودی

واگرایی . واگرایی زمانی ظاهر می شود که نمودار قیمت و نمودار MACD حرکت مخالف را نشان دهند. واگرایی صعودی زمانی شکل می گیرد که امنیت ضعیف ترین و MACD پایین ترین سطح را ثبت کند. واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که امنیت یک بالاترین سطح را ثبت کند و خط MACD یک بالاترین سطح را ثبت می کند. واگرایی می تواند نشانه ای از تغییر روند آینده باشد.

واگرایی به عنوان شاخص تغییر روند آینده

MACD به معامله گران فرصتی می دهد تا به طور همزمان از یک نشانگر روند و یک حرکت حرکت استفاده کنند. می توان آن را به هر دو بازه زمانی کوتاه و طولانی اعمال کرد ، و آن را به یک ابزار نهایی در دستان یک حرفه ای تبدیل می کند.